OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/01/2017-31/01/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş D. FON TUTARI 5,000,000,000.00 E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ: 11,487,647.51 F. DOLAŞIMDAKİ PAY: 778,840,613.00 G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 23/07/2009 H. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI 0.01475 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0.014613 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 0.94% D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 0.94% E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 11.26% F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: Hisse Senedi Varant Devlet Tahvili Özel Sektör Tahvili 57.33% Finansman Bonosu 29.28% Banka Bonosu Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo Kuponlar Repo Hazine Bonosu Repo Varlığa Dayalı Menkuller Kira Sertifikaları Katılım Hesabı Katılma Belgesi GES GOS Borsa Para Piyasası 13.39% Kıymetli Madenler VOB İşlemleri VOB Nakit Teminat İşlemleri Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Turk) Opsiyon Swap Yabancı Hisse Senetleri Vadeli Mevduat TL Vadeli Mevduat Döviz G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 14.04% H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: Hisse Senedi 0.00% Devlet Borçlanma Senetleri 32.51% I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 286.8 J. AYLIK KORELASYON : K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : L. AYLIK TAKİP HATASI : M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : N. AYLIK TAKİP FARKI : O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ: 2,990,081.26 T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI: 629,631.57
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: A) HİSSE SENETLERİ Nominal Değeri Rayiç Değeri % B) VARANTLAR: C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: D) BANKA BONOLARI: E) FİNANSMAN BONOLARI: TRFAKDN41717 510,000.00 496,071.08 4.31% TRFANLZK1719 490,000.00 504,763.75 4.39% TRFCGDF61715 520,000.00 497,903.33 4.33% TRFEKOF71719 100,000.00 94,115.38 0.82% TRFEKOFE1717 430,000.00 434,745.01 3.78% TRFLDFK31711 380,000.00 374,370.30 3.25% TRFLDFK61718 150,000.00 151,877.42 1.32% TRFSRDS71710 500,000.00 470,505.95 4.09% TRFTPFC61712 470,000.00 449,918.92 3.91% TRFULFKE1710 500,000.00 502,530.35 4.37% TOPLAM : 4,050,000.00 3,976,801.48 34.56% F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ: TRSAKFH12015 550,000.00 559,103.88 4.86% TRSAKFHA1719 340,000.00 346,863.99 3.01% TRSDEVA61813 150,000.00 153,164.72 1.33% TRSGLMDA1717 700,000.00 709,058.84 6.16% TRSHZRF51718 490,000.00 504,762.52 4.39% TRSKTMR51711 500,000.00 516,831.05 4.49% TRSLBTV61812 30,000.00 30,683.58 0.27% TRSLBTVK1711 850,000.00 878,036.15 7.63% TRSNTHL21711 520,000.00 525,776.16 4.57% TRSNTHLA1816 450,000.00 452,982.10 3.94% TRSORFNA1916 300,000.00 309,914.16 2.69% TRSRNSH11919 450,000.00 451,062.85 3.92% TRSZORN11811 460,000.00 460,189.34 4.00% TRSZORNK1712 400,000.00 413,710.60 3.60% TOPLAM : 6,190,000.00 6,312,139.94 54.86% G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ: H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER: I) KİRA SERTİFİKALARI: J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER: K) YABANCI MENKUL KIYMETLER: L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER: M) KATILIM HESAPLARI: N) KATILMA BELGELERİ: O) VOB İŞLEMLERİ: P) OPSİYON İŞLEMLERİ: R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ: S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER: T) DİĞER: BPP 1,200,361.64 1,200,361.64 10.43% BPP 16,004.84 16,004.84 0.14% TOPLAM : 1,216,366.48 1,216,366.48 10.57% FON PORTFÖY DEĞERİ 11,456,366.48 11,505,307.90 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU: Tutarı % A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 11,505,307.90 100.15% B. HAZIR DEĞERLER (+) : 2,100.43 0.02% C. ALACAKLAR (+) : 0 0.00% D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0 0.00%
E. BORÇLAR (-) : 19,760.82 0.17% FON TOPLAM DEĞERİ: 11,487,647.51 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama Tutarı 37001Fon Yönetim Ücreti 17,568.53 37002Denetim Ücreti 527.00 370031SGMK Tahvil Borsa Payı 212.72 37005Vergi, Resim ve Harçlar 33.90 37006Saklama Giderleri 1,011.12 37008Banka Masrafları 16.80 37009Noter Tasdik ve Ücreti 649.10 37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu 946.75 37042BPP BSMV Gideri 113.87 37098Küsürat farkları -0.01 37099Diğer Giderler 15.33 TOPLAM 21,095.11 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama Nominal Değeri 7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal Değe Satış Değeri Borsa Para Piyasası 02/01/2017 850,000.00 850,000.00 Borsa Para Piyasası 02/01/2017 47,000.00 47,000.00 Borsa Para Piyasası 03/01/2017 523,000.00 523,000.00 Borsa Para Piyasası 03/01/2017 327,000.00 327,000.00 Borsa Para Piyasası 03/01/2017 63,000.00 63,000.00 Borsa Para Piyasası 04/01/2017 1,000,000.00 1,000,000.00 Borsa Para Piyasası 04/01/2017 66,000.00 66,000.00 Borsa Para Piyasası 05/01/2017 950,000.00 950,000.00 Borsa Para Piyasası 05/01/2017 124,000.00 124,000.00 Borsa Para Piyasası 06/01/2017 1,000,000.00 1,000,000.00 Borsa Para Piyasası 06/01/2017 74,000.00 74,000.00 Borsa Para Piyasası 09/01/2017 1,100,000.00 1,100,000.00 Borsa Para Piyasası 09/01/2017 46,000.00 46,000.00 Borsa Para Piyasası 10/01/2017 1,100,000.00 1,100,000.00 Borsa Para Piyasası 10/01/2017 175,000.00 175,000.00 Borsa Para Piyasası 11/01/2017 1,400,000.00 1,400,000.00 Borsa Para Piyasası 11/01/2017 91,000.00 91,000.00 Borsa Para Piyasası 12/01/2017 1,500,000.00 1,500,000.00 Borsa Para Piyasası 12/01/2017 100,000.00 100,000.00 Borsa Para Piyasası 13/01/2017 1,200,000.00 1,200,000.00 Borsa Para Piyasası 13/01/2017 50,000.00 50,000.00 Borsa Para Piyasası 13/01/2017 38,000.00 38,000.00 Borsa Para Piyasası 16/01/2017 1,700,000.00 1,700,000.00 Borsa Para Piyasası 16/01/2017 83,000.00 83,000.00 Borsa Para Piyasası 17/01/2017 1,700,000.00 1,700,000.00 Borsa Para Piyasası 17/01/2017 65,000.00 65,000.00 Borsa Para Piyasası 18/01/2017 1,650,000.00 1,650,000.00 Borsa Para Piyasası 18/01/2017 300,000.00 300,000.00 Borsa Para Piyasası 18/01/2017 56,000.00 56,000.00 Borsa Para Piyasası 19/01/2017 1,600,000.00 1,600,000.00 Borsa Para Piyasası 19/01/2017 100,000.00 100,000.00 Borsa Para Piyasası 19/01/2017 24,000.00 24,000.00 Borsa Para Piyasası 20/01/2017 1,450,000.00 1,450,000.00 Borsa Para Piyasası 20/01/2017 67,000.00 67,000.00 Borsa Para Piyasası 23/01/2017 1,800,000.00 1,800,000.00 Borsa Para Piyasası 23/01/2017 21,000.00 21,000.00 Borsa Para Piyasası 24/01/2017 1,400,000.00 1,400,000.00 Borsa Para Piyasası 24/01/2017 87,000.00 87,000.00 Borsa Para Piyasası 25/01/2017 1,300,000.00 1,300,000.00 Borsa Para Piyasası 25/01/2017 96,000.00 96,000.00 Borsa Para Piyasası 26/01/2017 145,000.00 145,000.00 Borsa Para Piyasası 26/01/2017 1,055,000.00 1,055,000.00 Borsa Para Piyasası 26/01/2017 75,000.00 75,000.00 Borsa Para Piyasası 27/01/2017 880,000.00 880,000.00 Borsa Para Piyasası 27/01/2017 370,000.00 370,000.00
Borsa Para Piyasası 27/01/2017 52,000.00 52,000.00 Borsa Para Piyasası 30/01/2017 237,000.00 237,000.00 Borsa Para Piyasası 30/01/2017 963,000.00 963,000.00 Borsa Para Piyasası 30/01/2017 48,000.00 48,000.00 Borsa Para Piyasası 31/01/2017 1,200,000.00 1,200,000.00 Borsa Para Piyasası 31/01/2017 16,000.00 16,000.00 TOPLAM : 30,364,000.00 30,364,000.00 Finansman Bonosu TRFLDFK31711 05/01/2017 80,000.00 78,130.40 TOPLAM : 80,000.00 78,130.40 Özel SektÖr Tahvili TRSRNSH11919 13/01/2017 50,000.00 51,349.53 8- İTFALAR Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal Değeri TRSAKFH11710 09/01/2017 80,000.00 TRSSRDS11719 16/01/2017 430,000.00 9- PORTFÖYE ALIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Nominal Değeri Alış Değeri Finansman Bonosu TRFCGDF61715 16/01/2017 150,000.00 142,437.00 Finansman Bonosu TRFAKDN41717 19/01/2017 50,000.00 48,339.00 Finansman Bonosu TRFANLZK1719 19/01/2017 50,000.00 51,144.55 Finansman Bonosu TRFCGDF61715 19/01/2017 70,000.00 66,556.00 Finansman Bonosu TRFLDFK61718 19/01/2017 150,000.00 151,363.37 Finansman Bonosu TRFULFKE1710 19/01/2017 500,000.00 514,718.30 Finansman Bonosu TRFSRDS71710 20/01/2017 500,000.00 468,365.00 Finansman Bonosu TRFEKOF71719 25/01/2017 100,000.00 93,673.00 TOPLAM : 1,570,000.00 1,536,596.22 Özel SektÖr Tahvili TRSAKFH12015 10/01/2017 100,000.00 100,040.66 Özel SektÖr Tahvili TRSAKFH12015 13/01/2017 300,000.00 300,490.91 Özel SektÖr Tahvili TRSLBTVK1711 18/01/2017 100,000.00 102,620.93 Özel SektÖr Tahvili TRSNTHLA1816 18/01/2017 200,000.00 200,581.52 Özel SektÖr Tahvili TRSAKFH12015 19/01/2017 150,000.00 150,609.89 Özel SektÖr Tahvili TRSHZRF51718 19/01/2017 50,000.00 51,186.29 Özel SektÖr Tahvili TRSKTMR51711 19/01/2017 70,000.00 71,937.19 Özel SektÖr Tahvili TRSNTHLA1816 24/01/2017 250,000.00 250,840.35 TOPLAM : 1,220,000.00 1,228,307.74 10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ: İşlem Tarihi Vade Tarihi Nominal Değeri Tutar Verilen Ödünçler TOPLAM : 0 0 Alınan Ödünçler TOPLAM : 0 0