GÜNLÜK ANALİZ EMTİA,ENDEKS, HİSSE,FX

Transkript

1 GÜNLÜK ANALİZ EMTİA,ENDEKS, HİSSE,FX GENEL GÖRÜNÜM ENDEKS Son % HİSSE METAL Son % S&P ,70% Artan/Azalan Son % Altın 1.303,40-0,61% DJIA ,60% AAPL 539,78-0,96% Gumus 19,78-1,00% Nasdaq ,43% ORCL 39,08 1,77% Bakır 296,55-1,33% Dax ,18% MSFT 39,79-1,36% S&P Commodity 643 0,14% ENERJİ Son % Jeffries CRB 301 0,12% F/X Son % Brent 107,03-0,10% EUR/USD 1,3789-0,20% WTI 100,26-0,08% TAHVİL Yield GBP/USD 1,6568-0,02% Doğal gaz 4,40-0,50% US 10 yr 2,70 USD/JPY 102,08-0,01% US 30 yr 3,55 TARIMSAL Son % GERMANY 10 yr 1,55 ETF Son % Mısır 484,50-0,15% SPAIN 10 yr 3,25 TZA 16,34 5,62% Bugday 696,75-0,07% GREECE 10 yr 6,73 FAZ 20,04 3,03% Kahve 176,00 0,40% ITALY 10 yr 3,31 GLD 125,41-0,79% Pamuk 91,66 0,79% Gunluk Grafik SOSYAL MEDYA ETF - NYSE:SOCL AMERİKA: Güne olumlu başlayan Amerika hisse senetleri, Obama'nın Rusya'ya daha fazla yaptırımlar uygulanabileceğine yönelik sözleri sonrasında düşüşe geçti ve kapanışa doğru satışların hızlandığı gördük. Özellikle yüksek betalı ve primli değerlemelerle işlem gören ve piyasadaki spekülatif risk iştahının barometresi olarak değerlendirilebilecek Facebook, Netflix, Tesla, Priceline, Twitter, Solarcity gibi momentum hisselerindeki son günlerdeki düşüşler ve zayıf görünüm yatırımcıların bir miktar kar realizasyonuna gitme eğiliminde olduğunu gösteriyor (Yukarıda gösterilen sosyal medya hisselerinden Facebook, LinkedIn, Zynga, Yelp gibi hisseleri içinde bulunduran borsa yatırım fonunun grafiği de benzer bir görünüm sergiliyor). Bu gibi kırılgan piyasalarda normalde çok etkili olmayacak haberlerin dahi volatilite yaratabildiğini görüyoruz. Her ne kadar Çin ve Avrupa merkez bankalarından gelmesi beklenen ekonomiyi canlandırıcı adımlar ve Amerika'da olumlu gelmeye devam eden ekonomik veriler piyasaları destekleyen faktörler olsa da, şu anda yatırımcılar bardağın yarısını boş görmeyi tercih ediyor. Endekslerin seviyelerine baktığımızda S&P 500 tekrar 1,850 desteğine geri çekilmişken, Nasdaq'ın da 100 günlük hareketli ortalamaya yaklaştığını görüyoruz. Hisse tarafında Facebook'un Oculus'u $2 milyara almasıyla, şirketin son zamanlardaki yüksek değerlemelerle yaptığı alımların ileride ne kadar fayda yaratabileceği konusundaki şüpheler satışta etkili oldu. Kapanış sonrasında gelen Citi'nin risk yönetimi ve kontrolleri eksik bulunduğu gerelkçesiyle sermaye planını reddetmesiyle hissenin %5 düştüğünü gördük, bugün finansalların etkisiyle açılışta hisse senetlerinin satış baskısı altında kaldığını

2 DIŞ PİYASALAR ENDEKS Son % DERİNLİK NYSE HİSSE ENDÜSTRİ ETF S&P ,70% Artan Artan/Azalan Son % En iyi3: % Aktifler Son % DJIA ,60% Azalan AAPL 539,78-0,96% Saglik 0,11% SPY 184,97-0,72% Nasdaq ,43% Degismeyen 84 CSCO 22,32-0,09% D. Tuketim -0,09% DIA 162,33-0,65% Russell ,92% Tepe 77 QCOM 78,31-0,32% Telekom -0,30% FXI 34,85 0,23% Dax ,18% Dip 16 FB 60,39-6,94% ERX 86,15-1,16% FTSE ,01% S&P Put/call 0,85 HPQ 32,35-0,64% TNA 74,95-5,72% Shanghai ,18% C 50,16-0,28% En kotu3: % TZA 16,34 5,62% Nikkei ,37% TAHVİL/US Yield FCX 31,69-1,22% Temel madenler-1,42% QID 59,02 2,57% Vix 14,93 6,49% 10 yr 2,70 GE 25,62-0,31% Teknoloji -1,30% ERY 19,98 1,16% Baltic Dry ,62% 30 yr 3,55 GM 34,22-0,84% Finansallar -0,99% FAZ 20,04 3,03% S&P 500 Dün ABD Başkanı Barack Obama nın Rusya ve Ukrayna konusunda uyarısı siyasi endişeleri artırdı, primli başlayan ABD endeksleri satışla kapattı. S&P 500 %0,7, Dow Jones %0,6, Nasdaq %1,4 geriledi. CBOE volatilite endeksi %6,5 yükselerek seviyesine geldi. ABD 10 yıllık ABD tahvil faizi 5 puan düşüşle %2,694 seviyesine geriledi. Diğer taraftan kapanış sonrası açıklanan FED stres testi sonuçlarına göre beş bankanın testi geçememesi satışı destekledi. Kapanış sonrası işlemlerde Citigroup %5,2 oranında gerilerken, Wells Fargo, Bank of America ve Goldman Sachs hisseleri geriledi. Facebook hisseleri ise, yatırımcıların Oculus VR nin 2 milyar USD a satın alınmasına negaif bakmasından dolayı geriledi. ABD deki satıcılı kapanışın ardında, Asya endeksleri karmaşık bir seyir izliyor. Tokyo %0,4, Seul %0,5 artıda, Şanghay %0,1 ekside. Toyota Motor Corporation nın 360 milyar Yen lik hisse alımı açıklaması hisse senedinin yükselmesine enden oldu. Bugün makro tarafta ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları, konut satışları verileri FED den Pianalto konuşması takip edilecek.

3 EMTİA ENDEKS Son % YTD % DEĞERLİ METALSon % YTD % TARIMSAL Son % YTD % ENERJİ Son % YTD % GSCI 643,32 0,14 1,74 Altın 1.303,40-0,61 8,09 Mısır 484,50-0,41 12,43 Brent 107,03-0,10-2,73 Jeffries CRB 301,19 0,12 7,50 Gumus 19,78-1,00 1,31 Bugday 696,75-1,62 13,77 WTI 100,26-0,08 2,23 DJ-UBS 133,44-0,13 5,98 Platin 1.407,50-1,06 2,63 Soya 1.440,00 0,84 12,47 Doğal gaz 4,40-0,50 6,70 SOFTS Son % YTD % BAZ METAL Son % YTD % HİSSE Son % YTD % ETF Son % YTD % Kahve 176,00 0,40 55,82 Bakır 296,55-1,33-12,35 NEM 23,07-3,55 0,17 GLD 125,41-0,79 8,00 Pamuk 91,66 0,79 9,45 Aluminyum 1.696,25-1,42-6,18 PAAS 12,76-3,92 9,06 SLV 19,02-1,04 1,66 Kakao 2.963,00 0,47 9,09 Nikel ,00-1,84 14,10 AUY 8,87-3,90 2,90 DBA 28,13 0,25 16,00 Şeker 17,36 2,30 4,83 Kurşun 2.050,75-1,00-7,71 HL 3,06-4,08-0,65 USO 36,09 0,89 2,18 Enerji: Dün EIA tarafından açıklanan haftalık stok verisinde karışık sinyaller takip ettik. WTI'ın fiyatlandığı Cushing bölgesinde stoklar geçtiğimiz aylarda devreye giren yeni petrol boru hatlarının da etkisiyle 1,33 milyon varil düşerek 28,5 milyon varile gerilerken, toplam envanterin 6,6 milyon varil artışla 382,5 milyon varile yükseldiğini gördük. Bitmiş ürün talebinin hızlanarak benzin tüketiminin %5,8 artması ve petrol üretiminin %0,3 azalarak 8,19 milyon varile gerilemesi fiyatların artışını destekleyen faktörlerken, ekonomide son aylardaki belirsiz görünüm ve ülke genelinde artan stoklar fiyatları olumsuz etkileyen dinamikler. Önümüzdeki günlerde bu faktörlerden hangisinin ağır basacağını kontratın kırılacağı yöne göre takip edeceğiz. $100,50 seviyesinin kararlı kırılması yükselişi hızlandırabilir.

4 FX PARİTELER Son % EUR/USD 1,3789-0,27% GBP/USD 1,6568 0,24% EUR/GBP 0,8323-0,51% USD/JPY 102,0800-0,19% EUR/JPY 140,7600-0,45% USD/CHF 0,8847 0,22% EUR/CHF 1,2198-0,06% AUD/USD 0,9229 0,75% DXY 80,0320 0,11% USD/TRY 2,1896-1,30% EUR/TRY 3,0199-1,57% EUR/USD EURUSD paritesi önceki gün 1,3750 nin test edilmesinden sonra oldukça dar bir bandda hareket etti. Paritedeki dar band ve düşük volatilite hareketi bir süre daha devam edebilir. Ancak bugün açıklanacak olan ABD GDP verisi oldukça önemli olacaktır. Beklentilerden farklı bir veri gelmesi durumunda global bir USD hareketi görebiliriz. GBPUSD paritesi bir miktar toparlanarak 1,6600 seviyesini test etti. 1,6650 seviyesinin üzerine atması durumunda kurda yukarı ivme güçlenebilir. Bugünkü İngiltere perakende satış verisi önemli olacaktır. USDJPY dün akşam 102,00 seviyesinin altına kaysa da bugün tekrar toparlandı. Orta vadede kurdaki güçlenmenin devam etmesini bekliyoruz. Bugünkü ABD verisinin USD faizleri üzerinde yapacağı etki parite için önemli olacaktır. 101,70-102,75 güniçi teknik seviyelerimiz olacaktır.

5 DİKKAT ÇEKEN GRAFİKLER WTI - CLK4 (Gun) Dün beklentilerin üzerinde gelen stok verisine tepki vermeyen Amerikan Ham petrolünün $100,20-$100,50 bölgesindeki direnç bölgesinde zorlandığını ve sabah saatlerinde geri çekilme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Bu bölgenin kararlı geçilmesi kontratta yükselişi hızlandıracaktır, aşağıda ise $99,50 ilk trend desteği konumunda. Uzun pozisyonu olan yatırımcıların bu seviyenin hemen altına stop-loss emirler bırakmasını tavsiye ediyoruz.

6 GEÇMİŞ POZİSYON ÖNERİLERİ

7 EMTIA KORELASYON MATRIKSI Baslangic Bitis Periyot Haftalik WOOD CRUDE BRENT CRUDE OIL WTI DENATURED ETHANOL GASOIL GASOLINE GASOLINE RBOB NATURAL GAS SOYBEAN SOYBEAN OIL WOOD 1 1,000 0,057 0,048-0,075 0,030 0,055 0,107 0,043 0,030 0,030-0,095-0,129 SUGAR WHEAT CRUDE BRENT 2 0,057 1,000 0,825 0,307 0,879 0,780 0,777 0,147 0,339 0,434 0,143 0,250 CRUDE OIL WTI 3 0,048 0,825 1,000 0,255 0,743 0,658 0,650 0,164 0,338 0,435 0,141 0,202 DENATURED ETHANOL 4-0,075 0,307 0,255 1,000 0,254 0,274 0,274 0,107 0,383 0,341 0,200 0,401 GASOIL 5 0,030 0,879 0,743 0,254 1,000 0,694 0,698 0,133 0,305 0,441 0,090 0,252 GASOLINE 6 0,055 0,780 0,658 0,274 0,694 1,000 0,965 0,091 0,255 0,371 0,114 0,188 GASOLINE RBOB 7 0,107 0,777 0,650 0,274 0,698 0,965 1,000 0,090 0,260 0,362 0,107 0,169 NATURAL GAS 8 0,043 0,147 0,164 0,107 0,133 0,091 0,090 1,000 0,055 0,083 0,121 0,152 SOYBEAN 9 0,030 0,339 0,338 0,383 0,305 0,255 0,260 0,055 1,000 0,740 0,309 0,464 SOYBEAN OIL 10 0,030 0,434 0,435 0,341 0,441 0,371 0,362 0,083 0,740 1,000 0,267 0,503 SUGAR 11-0,095 0,143 0,141 0,200 0,090 0,114 0,107 0,121 0,309 0,267 1,000 0,290 WHEAT 12-0,129 0,250 0,202 0,401 0,252 0,188 0,169 0,152 0,464 0,503 0,290 1,000 SPREAD GRAFIKLERI

8 SPREAD GRAFIKLERI BRENT/WTI ALTIN/GUMUS PLATIN/PALADYUM MISIR/BUGDAY

9 İLETİŞİM BİLGİLERİ Hande Yüney Senior Dealer (212) Ozan Toros Dealer (212) Serdar Bayer Dealer (212) Sermet Sevil Türev Piyasalar Grup Müdürü (212) Aslı Kumru Dere Türev Piyasalar Satış Müdürü (212) Sena Atay Senior Dealer (212) Emin Yalçın Dealer (212) Ali Murat Bilsel Dealer (212) Hasan Alakuş Dealer (212) Bizi twitter'da takip edin twitter.com/ykyatirim

10 ÇEKİNCE BİLDİRİMİ / Bu rapor, yönlendirici nitelikte işlem ve faaliyetlere ilişkin olmadığı gibi; yorum ve tavsiyeler içermemekte; tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, araştırma grubumuz tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu nedenle, bu bilgilerin tam veya doğru olmamasından, kullanılan kaynaklardaki hata ve eksik bilgilerden dolayı doğabilecek zararlar konusunda Kurumumuz ve Kurumumuz çalışanları herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu rapor yatırımcıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmektedir. Bu rapor hiçbir şekilde yatırım tavsiyeleri içermediği gibi, bu rapora ilişkin olarak yatırımcılara Kurumca herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı Kurumumuz hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde dayanak varlığın satın alınması veya satılması için bir teklifi veya aracılık teklifini içermemektedir. Raporun pair trading için kullanım yöntemleri içermesi halinde; pair trading için kullanılan yöntemlerin her zaman doğru sonuç vermeyeceği göz önüne alınmalıdır. Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri Kurumumuzca yürütmekte olduğumuz yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz