GÜNLÜK ANALİZ EMTİA,ENDEKS, HİSSE,FX

Transkript

1 GÜNLÜK ANALİZ EMTİA,ENDEKS, HİSSE,FX GENEL GÖRÜNÜM ENDEKS Son % HİSSE METAL Son % S&P ,12% Son % Altın 1.197,80 0,10% DJIA ,02% AAPL 117,60-0,86% Gumus 16,61 1,07% Nasdaq ,07% ORCL 41,15-0,68% Bakır 297,75-0,95% Russell ,05% MSFT 47,47-0,25% Dax ,77% ENERJİ Son % S&P Commodity 517-0,20% F/X Son % Brent 78,33-0,32% EUR/USD 1,246 0,16% WTI 74,09-0,35% TAHVİL Yield GBP/USD 1,5707 0,07% Doğal gaz 4,40-0,36% US 10 yr 2,25 USD/JPY 117,93 0,08% US 30 yr 2,96 TARIMSAL Son % GERMANY 10 yr 0,74 ETF Son % Mısır 387,25 0,13% SPAIN 10 yr 1,92 TZA 12,9699-0,15% Bugday 557,75 0,22% GREECE 10 yr 7,75 FAZ 13,6 0,00% Kahve 195,05 2,39% ITALY 10 yr 2,14 GLD 115,38 0,23% Pamuk 59,31-0,22% Gunluk Grafik Çin vs Japonya Market Büyüklüğü AMERİKA: Dün Amerika hisse endekslerinin dar bir bantta eksi ile artı arasında gidip geldiğini ve gün sonunda yatay kapandığını gördük. Beklentilerden oldukça güçlü gelen GDP verisi revizyonuna karşılık tüketici güveni endeksinin dip yapması karışık sinyaller verirken konut fiyatları datasında fazla bir sü rpriz yoktu. %3,9 seviyesine revize edilen büyüme verisi ile beraber FED'in daha erken sıkılaştırmaya gidebileceği yönündeki algının güçlenmesi ile beraber ilk etapta altın ve diğer değerli madenlere ve EM ülkeleri hisse senedi endekslerine satış gelirken sonrasında fiyatların tekrar yaklaşık aynı seviyelerde dengelendiğini gördük. Burada gerek bu büyüme rakamıın sürdürülebilir olmayacağı, gerekse de Amerika ekonomisindeki güçlü gidişhatın bir zaten bir çok varlıkta fiyatlanmış olması da rol oynadı. Odak noktasındaki OPEC toplantısı öncesinde Suudi Arabistan tarafından gelen kesin ti olmayacağına yönelik açıklamalarla petrol ve enerji hisseleri sert düşüşler yaşarken, özellikle yüksek betalı petrol arama geliştirme faaliyeti yürüten E&P hisselerinde ve derin sularda sondaj yapan 'offshore driller' hisselerinin relatif güçsüz kaldığını gördük. Maden hisseleri metallerdeki toparlanma ile beraber yükselirken, altın madenciliği yapan şirketlerden oluşan Market Vectors G old Miners ETF'i (NYSE:GDX) günü %4,08 primli kapattı. Bu grubun önümüzdeki dönemde de altın fiyatlarına göre relatif güçlü kaldığını görebiliriz. Çin'de Hong-Kong ile borsa bağlantısının gerçekleşmesi sonrası bir miktar hisselerde gerileme görmüştük, ancak faiz indirimi sonrasında son dört işlem gününde Shanghai endeksinin hızla yükselerek 2,500 direncini kırdığını görüyoruz. Çin hiss elerinde geçtiğimiz aylarda 2,000 seviyelerinden başlayan yükseliş, önce hükümet harcamalarıın artacağı ve ekonomiyi stimule etmek için adımlar atılacağı yönündeki işaretler, sonrasında Çin -Hong Kong borsa linki ve sonrasında faiz indirimi gibi faktörlerin etkisiyle hızla yükselirken, Çin piyasası tekrar yatırımcıların odağına gelmiş durumda. Yukarıdaki grafikte de göreceğimiz g ibi Çin, $4,3 trilyon ile dünyanın en büyük ikinci piyasası olma yönünde Japonya'yı yakalamak üzere, burada Yen'deki düşüşün de endeksin dolar bazlı performansını olumsuz yönde etkilediğini not etme miz gerekiyor.

2 DIŞ PİYASALAR ENDEKS Son % DERİNLİK NYSE HİSSE ENDÜSTRİ ETF S&P ,12% Artan Son % En iyi3: % Aktifler Son % DJIA ,02% Azalan AAPL 117,60-0,86% D. Tuketim 0,23% SPY 207,11-0,07% Nasdaq ,07% Degismeyen 139 CSCO 27,28 0,92% Sanayi 0,16% DIA 177,96 0,09% Russell ,05% Tepe 110 QCOM 72,27 0,80% G. Tuketim 0,14% FXI 39,69-0,82% Dax ,77% Dip 8 FB 75,63 2,19% ERX 80,41-5,00% FTSE ,02% S&P Put/call 1,22 HPQ 37,63 0,35% TNA 78,28 0,01% Shanghai ,37% C 54,33-0,13% En kotu3: % TZA 12,9699-0,15% Nikkei ,29% TAHVİL/US Yield FCX 29,28 0,58% Enerji -1,60% QID 38,81-0,36% Vix 12,25-2,93% 10 yr 2,25 GE 26,86-0,52% Temel madenl -0,36% ERY 17,68 4,80% Baltic Dry ,83% 30 yr 2,96 GM 32,23 0,12% Finansallar -0,20% FAZ 13,6 0,00% S&P 500

3 EMTİA ENDEKS Son % YTD % DEĞERLİ ME Son % YTD % TARIMSAL Son % YTD % ENERJİ Son % YTD % GSCI 516,62-0,20-18,45 Altın 1.197,80 0,10-0,70 Mısır 387,25 1,84-15,89 Brent 78,33-0,32-26,26 Jeffries CRB 266,85-0,13-4,75 Gumus 16,61 1,07-15,10 Bugday 557,75 1,50-13,83 WTI 74,09-0,35-19,70 DJ-UBS 117,69-0,15-6,55 Platin 1.224,50 1,41-11,23 Soya 1.051,00 1,67-8,22 Doğal gaz 4,40-0,36-0,25 SOFTS Son % YTD % BAZ METAL Son % YTD % HİSSE Son % YTD % ETF Son % YTD % Kahve 195,05 2,39 58,51 Bakır 297,75-0,95-11,55 NEM 19,71 2,82-14,42 GLD 115,38 0,23-0,64 Pamuk 59,31-0,22-25,05 Aluminyum 2.067,50 0,43 9,68 PAAS 10,59 4,64-9,49 SLV 15,98 1,27-14,59 Kakao 2.824,00-1,47 5,26 Nikel ,00-0,76 17,11 AUY 4,26 4,93-50,58 DBA 25,75 0,66 6,19 Şeker 16,00 0,00-9,86 Kurşun 2.050,75-0,34-8,58 HL 2,61 4,40-15,26 USO 28,03-2,47-20,64 WTI - 60 min Metaller: De Enerji:

4 FX PARİTELER Son % EUR/USD 1,2460 0,27% GBP/USD 1,5707 0,07% EUR/GBP 0,7933 0,19% USD/JPY 117,9300-0,41% EUR/JPY 146,9400-0,14% USD/CHF 0,9655-0,23% EUR/CHF 1,2030 0,04% AUD/USD 0,8523-1,03% DXY 87,9200-0,26% USD/TRY 2,2218-0,43% EUR/TRY 2,7689-0,16% EUR/USD EURUSD paritesi önceki hafta Draghi nin konuşmasının ardından yukarı momentumunu kaybetmişti ancak dün itibarıyla tekrar güçlendi. 1,2440 seviyesinin kırılmasının ardından 1,2485 seviyesine kadar yükseldi. Dün açıklanacan beklentilerin çok üzerinde gelen ABD GDP rakamnına rağmen böyle bir hareketin yaşanması kurun gücünü oldukça net gösteriyor. Kurdaki düzeltme hareketi 1,2570 seviyesine kadar sarkabilir. Ancak yarından itibaren ABD nin tatile giriyor olması piyasada düşük volatiliteye neden olabilir. GBPUSD paritesi USD nin tüm para birimlerine karşı değer kaybetmesinin etkisiyle yükseldi. Bugün açıklanacak İngiltere GDP verisi kurda bir ayrışmaya neden olabilir. 1,5650-1,5780 en yakın teknik seviyelerimiz olarak göze çarpıyor. USDJPY paritesi piyasalardaki USD hareketine paralel olarak bir miktar değer kaybetti. Kurda yaşanan düşüş hareketleri alım fırsatı yaratmaya devam edecektir. 106,50 ilk aşamada önemli destek olacaktır. Yukarıda ise 109,00 seviyesinin kırılması momentumun artmasını sağlayabilir.

5 DİKKAT ÇEKEN GRAFİKLER Nabors Industries - (NYSE:NBR) - Hafta Karada petrol arama üzerine operasyonları bulunan üretim şirketlerine sondaj ve malzeme konusunda servis hizmeti veren Nabors, petroldeki düşüşle beraber hızla gerileyerek son beş yılın en düşük seviyelerine yaklaştı senesinden bu yana gelen destek trendine dördüncü defa yaklaşan hissede bu seviyelerde bir miktar konsolidasyon beklenebilir. Ancak OPEC toplantısı sonrasında üretim kısıntısına gidiilmemesi durumunda petrolde ve bütün petrol şirketlerinde hızlı aşağı yönlü hareketler göre biliriz. Hissede $15 desteğinin kırılması düşüşün ivmelenmesine neden olacaktır.

6

7 GEÇMİŞ POZİSYON ÖNERİLERİ

8 EMTIA KORELASYON MATRIKSI Baslangic Bitis Periyot Haftalik WOOD CRUDE BRENT CRUDE OIL WTI DENATURED ETHANOL GASOIL GASOLINE GASOLINE RBOB NATURAL GAS SOYBEAN SOYBEAN OIL WOOD 1 1,000 0,096 0,119 0,042 0,106 0,124 0,090 0,026-0,022 0,002-0,004-0,072 SUGAR WHEAT CRUDE BRENT 2 0,096 1,000 0,831 0,190 0,893 0,781 0,781 0,085 0,181 0,352 0,158 0,161 CRUDE OIL WTI 3 0,119 0,831 1,000 0,146 0,774 0,729 0,733 0,138 0,185 0,372 0,175 0,122 DENATURED ETHANOL 4 0,042 0,190 0,146 1,000 0,174 0,204 0,224 0,038 0,358 0,282 0,220 0,397 GASOIL 5 0,106 0,893 0,774 0,174 1,000 0,690 0,691 0,117 0,203 0,388 0,142 0,127 GASOLINE 6 0,124 0,781 0,729 0,204 0,690 1,000 0,965 0,024 0,153 0,336 0,101 0,147 GASOLINE RBOB 7 0,090 0,781 0,733 0,224 0,691 0,965 1,000 0,034 0,186 0,358 0,099 0,170 NATURAL GAS 8 0,026 0,085 0,138 0,038 0,117 0,024 0,034 1,000 0,004-0,058-0,020 0,122 SOYBEAN 9-0,022 0,181 0,185 0,358 0,203 0,153 0,186 0,004 1,000 0,676 0,313 0,407 SOYBEAN OIL 10 0,002 0,352 0,372 0,282 0,388 0,336 0,358-0,058 0,676 1,000 0,306 0,423 SUGAR 11-0,004 0,158 0,175 0,220 0,142 0,101 0,099-0,020 0,313 0,306 1,000 0,197 WHEAT 12-0,072 0,161 0,122 0,397 0,127 0,147 0,170 0,122 0,407 0,423 0,197 1,000

9 SPREAD GRAFIKLERI BRENT/WTI ALTIN/GUMUS PLATIN/PALADYUM MISIR/BUGDAY

10 İLETİŞİM BİLGİLERİ Hande Yüney Senior Dealer (212) Ozan Toros Dealer (212) Melis Kayalar Dealer (212) Sermet Sevil Türev Piyasalar Grup Müdürü (212) Aslı Kumru Dere Türev Piyasalar Satış Müdürü (212) Sena Atay Senior Dealer (212) Hasan Alakuş Dealer (212) Cigdem Gul Aydin Dealer (212) Emin Yalçın Dealer (212) Bizi twitter'da takip edin twitter.com/ykyatirim

11 ÇEKİNCE BİLDİRİMİ / Bu rapor, yönlendirici nitelikte işlem ve faaliyetlere ilişkin olmadığı gibi; yorum ve tavsiyeler içermemekte; tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, araştırma grubumuz tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu nedenle, bu bilgilerin tam veya doğru olmamasından, kullanılan kaynaklardaki hata ve eksik bilgilerden dolayı doğabilecek zararlar konusunda Kurumumuz ve Kurumumuz çalışanları herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu rapor yatırımcıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmektedir. Bu rapor hiçbir şekilde yatırım tavsiyeleri içermediği gibi, bu rapora ilişkin olarak yatırımcılara Kurumca herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı Kurumumuz hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde dayanak varlığın satın alınması veya satılması için bir teklifi veya aracılık teklifini içermemektedir. Raporun pair trading için kullanım yöntemleri içermesi halinde; pair trading için kullanılan yöntemlerin her zaman doğru sonuç vermeyeceği göz önüne alınmalıdır. Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri Kurumumuzca yürütmekte olduğumuz yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz