8.Ders(EK) Zaman Serileri Analizi

Transkript

1 8.Ders(EK) Zaman Serileri Analizi SPSS Projec: Airline Passengers daa se is used for various analyses in his online raining workshop, which includes: Times series analysis [building ARIMA models] Proje: Bu eğiimdeki, hava yolları yolcularına ai veriler, Zaman serilerinin analizi[arima modellerinin oluşurulması] de dahil olmak üzere, çeşili analizler için kullanılmakadır. Source of he daa (verilerin kaynağı): Box and Jenkins (1976): Times Series Analysis: Forecasing and Conrol, p Descripion of Daa (verinin açıklaması): This daa consiss of monhly oals of airline passengers from January 1949 o December Sample size: n = 144. Ocak 1949 dan Aralık 1960 a kadar olan süreçe aylık bazda hava yolları yolcularından oluşan veriler yer almakadır. Örneklem hacmi: n=144. Variables in he daa se (veri seindeki değişkenler): Number: he monhly passenger oals in housands. Under he log ransformaion, he daa has been analyzed in he lieraure. Sayı: Bin cinsinden aylık oplam yolcular. Logarimik dönüşüm alında veriler lieraürde analiz edilmekedir. The following is he Variable View in SPSS Daa Edior (SPSS veri edioründe değişkenler verilmekedir). Daa se for downloading: Airline Passengers.sav Analysis of Daa: Click on he following movie clip o learn how o build a ime series model: ARIMA models. Zaman serisi modelini nasıl olşuracağını öğrenmen için aşağıdaki linkle bir video klibi verilmişir. Đzlemek için ıkla:arima modelleri. Click here o wach ime series: ARIMA models using exper Modeler

2 Ekonomerik Zaman Serileri.Şenesen ve G.G.Şenesen (2012) Temel Ekonomeri, Lieraür Yayınları, kiabında: Bölüm 21 ve Bölüm 22 (sayfa ). Ekonomerik Veriler: Zaman Serisi verisi(durağanlığa dikka edilmesi gerekir) Kesi verisi (varyans homojenliği sorununa dikka edilmesi gerekir. Karma veri: panel veya uzunlamasına veri.

3

4

5 ABD: bazı ikisa zaman serileri (1)GDP (gross domesic produc) (reel kişisel harcanabilir gelir (KHG), milyar dolar, 1987 yılı sabi doları) (2)PDI (personal disposable income) (gayrisafi yuriçi hasıla (GSYH), milyar dolar, 1987 y.s.d.) (3)PCE(personal consumpion expendiure) (reel kişisel ükeim harcaması (KTH), milyar dolar, 1987 y.s.d.) (4)Profis (corporae profis afer ax) (şirke kârları, milyar dolar (ŞK), 1987y.s.d.) (5)Dividends (ne corporae dividend) (dağıılan kâr payları (DKP), milyar dolar, 1987 y.s.d.) Kiabın eski baskısındaki veri: TABLE 21.1 MACROECONOMICS DATA, UNITED STATES, 1970 I TO 1991 IV Quarer GDP PDI PCE Profis Dividen 1970 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I Il III IV I Il III IV I Il III IV I Il III IV I Il III IV I Il III IV I Il III IV I Il III IV I Il III

6 1989 IV Il III IV I Il III IV Noes: GDP (Gross Domesic Produc), billions of 1987 dollars, p. A-96. PDI (Personal disposable income), billions of 1987 dollars, p. A-112. PCE (Personal consumpion expendiure), billions of 1987 dollars, p. A-96. Profis (corporae profis afer ax), billions of dollars, p. A-110. Dividends (ne corporae dividend paymens), billions of dollars, p. A-110. Source: U.S. Deparmen of Commerce, Bureau of Economic Analysis, Business Saisics, , June Kiabın yeni (2012) baskısındaki veri: Aşağıdaki veride; GSYH (GDP), KHG ve KTH 2000 yılı sabi doları, DKP ve ŞK cari dolar cinsinden. Table Disposable Personal Income U.S., Quarerly Daa from Year Quarer DPI (KHG) GDP(GSYH) PCE(KTH) CP(ŞK) DIVIDEND(DKP) ,0 1570, ,2 21,2 6, ,8 1568, ,0 20,0 6, ,8 1567, ,5 19,8 6, ,7 1590, ,7 21,7 6, ,3 1616, ,6 22,9 7, ,3 1644, ,3 24,1 6, ,4 1654, ,1 23,8 7, ,9 1657, ,8 23,0 7, ,6 1633, ,1 21,0 7, ,4 1628, ,6 18,6 7, ,1 1646, ,0 19,2 7, ,7 1629, ,2 18,8 7, ,8 1696, ,9 19,3 8, ,4 1747, ,8 23,1 8, ,8 1815, ,3 28,0 9, ,4 1848, ,1 30,8 9, ,9 1871, ,4 25,6 8, ,5 1903, ,5 21,8 8, ,9 1941, ,9 19,9 8, ,5 1944, ,9 21,6 8, ,1 1964, ,1 20,9 8, ,9 1966, ,7 20,0 8, ,7 1978, ,0 20,2 8, ,0 2043, ,3 22,2 8, ,0 2082, ,4 22,9 8, ,5 2098, ,2 22,8 9, ,7 2085, ,2 22,3 9, ,8 2052, ,7 17,5 8, ,5 2042, ,3 20,1 9, ,4 2044, ,1 20,8 8, ,7 2066, ,1 22,1 9, ,6 2107, ,0 23,8 9, ,9 2168, ,5 27,0 10, ,9 2204, ,1 27,4 10, ,3 2233, ,1 28,0 10, ,7 2245, ,3 29,1 10, ,4 2234, ,5 28,2 11, ,9 2252, ,2 28,9 11, ,6 2249, ,4 27,6 11, ,9 2286, ,8 29,2 11, ,9 2300, ,7 29,5 11, ,5 2294, ,1 28,2 11, ,5 2317, ,0 27,6 11, ,2 2292, ,8 25,3 11, ,2 2230, ,3 21,6 11, ,7 2243, ,9 22,0 11, ,8 2295, ,2 24,5 11, ,1 2348, ,9 27,9 11, ,6 2392, ,9 29,8 12,1

7 ,0 2455, ,7 32,5 12, ,5 2453, ,2 29,2 12, ,2 2462, ,4 28,6 13, ,2 2517, ,6 31,5 13, ,8 2504, ,1 29,2 13, ,8 2508, ,5 27,9 13, ,2 2476, ,3 26,8 13, ,6 2491, ,2 26,2 13, ,6 2537, ,2 27,6 13, ,2 2579, ,1 29,3 13, ,4 2631, ,9 31,6 14, ,4 2679, ,7 32,2 14, ,1 2708, ,1 32,2 15, ,7 2733, ,0 33,2 15, ,4 2740, ,5 34,0 15, ,0 2775, ,1 33,6 15, ,3 2810, ,0 35,5 16, ,4 2863, ,0 36,4 16, ,6 2885, ,3 37,4 16, ,6 2950, ,2 40,6 17, ,8 2984, ,9 40,5 18, ,6 3025, ,6 41,6 18, ,4 3033, ,0 41,0 18, ,3 3108, ,3 46,8 19, ,4 3150, ,0 48,5 19, ,4 3214, ,0 49,1 20, ,3 3291, ,7 51,9 21, ,9 3372, ,2 53,1 21, ,7 3384, ,0 53,3 20, ,3 3406, ,1 52,9 20, ,6 3433, ,0 51,9 20, ,0 3464, ,6 49,6 21, ,5 3464, ,4 49,6 21, ,1 3491, ,5 50,6 22, ,1 3518, ,8 52,9 21, ,8 3590, ,3 51,5 22, ,3 3651, ,1 52,6 23, ,1 3676, ,2 52,8 24, ,7 3691, ,6 54,3 24, ,5 3750, ,0 53,8 24, ,5 3760, ,0 52,1 24, ,6 3784, ,0 50,4 24, ,1 3766, ,8 49,4 24, ,4 3759, ,4 46,9 24, ,4 3767, ,7 46,6 24, ,6 3800, ,1 47,3 24, ,4 3759, ,1 44,3 24, ,6 3864, ,4 51,0 25, ,6 3885, ,5 53,0 25, ,4 3916, ,7 56,5 25, ,8 3927, ,2 58,2 24, ,0 3997, ,6 62,1 26, ,5 4092, ,3 62,9 26, ,6 4131, ,4 65,7 27, ,0 4198, ,7 71,2 27, ,5 4305, ,0 82,2 28, ,3 4355, ,5 84,5 29, ,3 4331, ,6 84,7 30, ,6 4373, ,2 88,1 31, ,6 4335, ,8 92,8 32, ,9 4347, ,0 95,3 33, ,1 4305, ,6 101,4 33, ,3 4288, ,8 90,3 33, ,7 4237, ,6 80,0 32, ,6 4268, ,5 85,4 32,7

8 ,1 4340, ,2 102,3 32, ,0 4397, ,4 107,9 33, ,9 4496, ,7 113,2 36, ,5 4530, ,3 114,3 38, ,0 4552, ,9 115,1 39, ,0 4584, ,0 115,1 41, ,7 4639, ,6 126,6 42, ,4 4731, ,5 135,4 43, ,6 4815, ,4 141,1 45, ,1 4815, ,1 140,7 46, ,5 4830, ,3 144,0 48, ,3 5021, ,4 160,7 49, ,6 5070, ,8 165,2 51, ,3 5137, ,8 175,1 53, ,7 5147, ,3 176,2 55, ,2 5152, ,0 182,5 56, ,2 5189, ,3 186,5 58, ,5 5204, ,1 182,3 59, ,4 5221, ,7 183,9 61, ,0 5115, ,8 153,8 64, ,0 5107, ,0 161,8 64, ,8 5202, ,8 165,7 65, ,7 5307, ,3 169,8 68, ,0 5266, ,1 154,9 72, ,1 5329, ,7 158,7 75, ,8 5263, ,7 154,3 77, ,3 5177, ,2 133,0 77, ,9 5204, ,3 134,1 76, ,3 5185, ,8 132,3 77, ,2 5189, ,9 128,7 79, ,4 5253, ,5 131,1 81, ,7 5372, ,5 150,9 82, ,6 5478, ,1 163,0 84, ,5 5590, ,5 167,9 86, ,5 5699, ,9 176,6 88, ,0 5797, ,3 177,3 90, ,8 5854, ,1 164,9 91, ,9 5902, ,2 165,5 92, ,0 5956, ,2 153,5 95, ,4 6007, ,6 156,3 97, ,4 6101, ,1 159,5 98, ,0 6148, ,4 162,8 99, ,2 6207, ,7 131,6 103, ,8 6232, ,7 133,4 106, ,6 6291, ,5 135,9 107, ,4 6323, ,7 144,3 107, ,6 6365, ,6 162,8 108, ,3 6435, ,3 186,5 109, ,3 6493, ,3 195,4 113, ,1 6606, ,1 204,0 117, ,9 6639, ,6 225,3 121, ,3 6723, ,7 243,4 126, ,3 6759, ,5 248,9 132, ,2 6848, ,0 260,2 138, ,3 6918, ,2 251,4 148, ,1 6963, ,0 238,0 155, ,9 7013, ,3 225,8 161, ,9 7030, ,8 235,6 167, ,9 7112, ,1 253,8 170, ,7 7130, ,0 265,2 169, ,6 7130, ,6 267,4 170, ,6 7076, ,3 269,9 166, ,5 7040, ,1 283,8 175, ,1 7086, ,4 280,0 180, ,6 7120, ,1 283,3 183,3

9 ,4 7154, ,9 290,5 183, ,9 7228, ,0 317,4 181, ,6 7297, ,0 325,7 182, ,4 7369, ,8 285,6 189, ,2 7450, ,4 320,8 199, ,1 7459, ,3 328,8 193, ,2 7497, ,9 342,9 198, ,4 7535, ,3 343,5 205, ,2 7637, ,9 369,0 214, ,9 7715, ,3 346,2 219, ,1 7815, ,0 376,9 229, ,8 7859, ,7 397,5 240, ,9 7951, ,7 412,6 249, ,4 7973, ,2 437,7 248, ,7 7987, ,7 455,4 251, ,1 8053, ,8 462,8 252, ,3 8111, ,1 466,5 264, ,0 8169, ,6 492,8 286, ,8 8303, ,9 499,9 290, ,3 8372, ,7 498,9 302, ,5 8470, ,6 513,8 311, ,3 8536, ,1 529,4 320, ,9 8665, ,8 548,2 330, ,3 8773, ,7 570,4 339, ,6 8838, ,4 560,4 347, ,4 8936, ,8 478,9 350, ,6 8995, ,1 471,0 352, ,9 9098, ,7 469,2 351, ,0 9237, ,8 460,8 352, ,9 9315, ,3 499,3 339, ,1 9392, ,7 510,0 333, ,0 9502, ,7 515,1 334, ,6 9671, ,8 544,5 342, ,7 9695, ,3 514,6 360, ,5 9847, ,3 512,2 377, ,3 9836, ,0 502,3 386, ,6 9887, ,0 503,7 387, ,0 9875, ,1 532,1 379, ,1 9905, ,3 537,1 370, ,2 9871, ,5 473,6 366, ,0 9910, ,6 472,4 368, ,9 9977, ,2 518,9 382, , , ,5 553,6 396, , , ,2 589,5 406, , , ,2 641,3 412, , , ,9 625,3 411, , , ,3 622,2 417, , , ,9 672,7 427, , , ,3 738,9 442, , , ,1 845,8 473, , , ,5 892,5 500, , , ,5 896,7 528, , , ,3 954,2 654, , , ,4 1169,4 566, , , ,2 1184,9 588, , , ,8 1155,2 612, , , ,9 1237,3 638, , , ,9 1307,3 662, , , ,3 1382,4 685, , , ,8 1381,0 711, , , ,2 1336,8 736, , , ,7 1363,3 759, , , ,3 1441,4 784, , , ,2 1410,2 807, , , ,1 1425,5 829,4

10 GSYH (GDP) serisinin analizi:

11 Auocorrelaion Funcion: LGDP Lag ACF T LBQ 1 0, ,43 240,92 2 0, ,87 476,64 3 0, ,82 707,16 4 0, ,73 932,55 5 0, , ,88 6 0, , ,25 7 0, , ,66 8 0, , ,12 9 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,37 ACF çok yavaş azalmaka. LGSYH (LGDP) serisi durağan olmayabilir.

12 LGDP sürecinin bir Rasgele Yürüyüş Süreci olması düşüncesi alında birim kök esi: Y= LDGP Y= ρy + u Y = ( ρ 1) Y + u Y Y = ρy Y + u 1 H 0 1 : ρ= 1 H : ρ< 1 Predicor Coef SE Coef (au) Noconsan LGDP_1 0, , ,93 Kasayı=0, >0 olması ρ> 1 anlamına gelir. Karasız bir süreç (GSYH palama yapar).

13 LGDP süreci bir Sürüklenmeli Ragele Yürüyüş Süreci düşüncesi alında birim kök esi: Y= LDGP Y= β+ ρy + u 1 1 Y Y = β+ ρy Y + u Y = β+ ( ρ 1) Y + u 1 1 H 0 1 : ρ= 1 H : ρ< 1 %5 anlam düzeyinde au eşik değeri (Dickey-Fuller kriik değeri)=-2,88 olup sıfır hipoezi reddedilemez. LGDP süreci bir Sürüklenmeli ve Deerminisik Trendli Rasgele Yürüyüş Süreci düşüncesi alında birim kök esi Y= LDGP Y= β+ β + ρy + u Y Y = β+ β + ρy Y + u Y = β+ β + ( ρ 1) Y + u H 0 1 : ρ= 1 H : ρ< 1 %5 anlam düzeyinde au eşik değeri (Dickey-Fuller kriik değeri)=-3,43 olup sıfır hipoezi reddedilemez. Dickey-Fuller sınamasına göre LGDP durağan değildir.

14 D= LDGP= LDGP LDGP D= β+ ρd + u serisinin durağanlığına bakalım D D = β+ ρd D + u D= β+ ( ρ 1) D + u 1 1 H 0 1 : ρ= 1 H : ρ< 1 %5 anlam düzeyinde au eşik değeri (Dickey-Fuller kriik değeri)=- 3,43 dır. h=-11,02 < -3,43 olmak üzere, sıfır hipoezi reddedilir. Birinci farkı alınmış LGSYH durağandır. Grafiğine bakalım: 0,020 Time Series Plo of D 0,015 0,010 D 0,005 0,000-0,005-0, Index

15 Box-Jenkins Yönemi Model: ARIMA(1,1,2)

16 JEOFĐZĐK

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28