8.Ders(EK) Zaman Serileri Analizi

8.Ders(EK) Zaman Serileri Analizi SPSS Projec: Airline Passengers daa se is used for various analyses in his online raining workshop, which includes: Times series analysis [building ARIMA models] Proje: Bu eğiimdeki, hava yolları yolcularına ai veriler, Zaman serilerinin analizi[arima modellerinin oluşurulması] de dahil olmak üzere, çeşili analizler için kullanılmakadır. Source of he daa (verilerin kaynağı): Box and Jenkins (1976): Times Series Analysis: Forecasing and Conrol, p. 531. Descripion of Daa (verinin açıklaması): This daa consiss of monhly oals of airline passengers from January 1949 o December 1960. Sample size: n = 144. Ocak 1949 dan Aralık 1960 a kadar olan süreçe aylık bazda hava yolları yolcularından oluşan veriler yer almakadır. Örneklem hacmi: n=144. Variables in he daa se (veri seindeki değişkenler): Number: he monhly passenger oals in housands. Under he log ransformaion, he daa has been analyzed in he lieraure. Sayı: Bin cinsinden aylık oplam yolcular. Logarimik dönüşüm alında veriler lieraürde analiz edilmekedir. The following is he Variable View in SPSS Daa Edior (SPSS veri edioründe değişkenler verilmekedir). Daa se for downloading: Airline Passengers.sav Analysis of Daa: Click on he following movie clip o learn how o build a ime series model: ARIMA models. Zaman serisi modelini nasıl olşuracağını öğrenmen için aşağıdaki linkle bir video klibi verilmişir. Đzlemek için ıkla:arima modelleri. Click here o wach ime series: ARIMA models using exper Modeler

Ekonomerik Zaman Serileri.Şenesen ve G.G.Şenesen (2012) Temel Ekonomeri, Lieraür Yayınları, kiabında: Bölüm 21 ve Bölüm 22 (sayfa 737-800). Ekonomerik Veriler: Zaman Serisi verisi(durağanlığa dikka edilmesi gerekir) Kesi verisi (varyans homojenliği sorununa dikka edilmesi gerekir. Karma veri: panel veya uzunlamasına veri.

ABD: bazı ikisa zaman serileri (1)GDP (gross domesic produc) (reel kişisel harcanabilir gelir (KHG), milyar dolar, 1987 yılı sabi doları) (2)PDI (personal disposable income) (gayrisafi yuriçi hasıla (GSYH), milyar dolar, 1987 y.s.d.) (3)PCE(personal consumpion expendiure) (reel kişisel ükeim harcaması (KTH), milyar dolar, 1987 y.s.d.) (4)Profis (corporae profis afer ax) (şirke kârları, milyar dolar (ŞK), 1987y.s.d.) (5)Dividends (ne corporae dividend) (dağıılan kâr payları (DKP), milyar dolar, 1987 y.s.d.) Kiabın eski baskısındaki veri: TABLE 21.1 MACROECONOMICS DATA, UNITED STATES, 1970 I TO 1991 IV Quarer GDP PDI PCE Profis Dividen 1970 I 2872.8 1990.6 1800.5 44.7 24.5 1970 II 2860.3 2020.1 1807.5 44.4 23.9 1970 III 2896.6 2045.3 1824.7 44.9 23.3 1970 IV 2873.7 2045.2 1821.2 42.1 23.1 1971 I 2942.9 2073.9 1849.9 48.8 23.8 1971 II 2947.4 2098.0 1863.5 50.7 23.7 1971 III 2966.0 2106.6 1876.9 54.2 23.8 1971 IV 2980.8 2121.1 1904.6 55.7 23.7 1972 I 3037.3 2129.7 1929.3 59.4 25.0 1972 II 3089.7 2149.1 1963.3 60.1 25.5 1972 III 3125.8 2193.9 1989.1 62.8 26.1 1972 IV 3175.5 2272.0 2032.1 68.3 26.5 1973 I 3253.3 2300.7 2063.9 79.1 27.0 1973 II 3267.6 2315.2 2062.0 81.2 27.8 1973 III 3264.3 2337.9 2073.7 81.3 28.3 1973 IV 3289.1 2382.7 2067.4 85.0 29.4 1974 I 3259.4 2334.7 2050.8 89.0 29.8 1974 II 3267.6 2304.5 2059.0 91.2 30.4 1974 III 3239.1 2315.0 2065.5 97.1 30.9 1974 IV 3226.4 2313.7 2039.9 86.8 30.5 1975 I 3154.0 2282.5 2051.8 75.8 30.0 1975 II 3190.4 2390.3 2086.9 81.0 29.7 1975 III 3249.9 2354.4 2114.4 97.8 30.1 1975 IV 3292.5 2389.4 2137.0 103.4 30.6 1976 I 3356.7 2424.5 2179.3 108.4 32.6 1976 II 3369.2 2434.9 2194.7 109.2 35.0 1976 III 3381.0 2444.7 2213.0 110.0 36.6 1976 IV 3416.3 2459.5 2242.0 110.3 38.3 1977 I 3466.4 2463.0 2271.3 121.5 39.2 1977 II 3525.0 2490.3 2280.8 129.7 40.0 1977 III 3574.4 2541.0 2302.6 135.1 41.4 1977 IV 3567.2 2556.2 2331.6 134.8 42.4 1978 I 3591.8 2587.3 2347.1 137.5 43.5 1978 II 3707.0 2631.9 2394.0 154.0 44.5 1978 III 3735.6 2653.2 2404.5 158.0 46.6 1978 IV 3779.6 2680.9 2421.6 167.8 48.9 1979 I 3780.8 2699.2 2437.9 168.2 50.5 1979 II 3784.3 2697.6 2435.4 174.1 51.8 1979 III 3807.5 2715.3 2454.7 178.1 52.7 1979 IV 3814.6 2728.1 2465.4 173.4 54.5 1980 I 3830.8 2742.9 2464.6 174.3 57.6 1980 II 3732.6 2692.0 2414.2 144.5 58.7 1980 III 3733.5 2722.5 2440.3 151.0 59.3 1980 IV 3808.5 2777.0 2469.2 154.6 60.5 1981 I 3860.5 2783.7 2475.5 159.5 64.0 1981 Il 3844.4 2776.7 2476.1 143.7 68.4 1981 III 3864.5 2814.1 2487.4 147.6 71.9 1981 IV 3803.1 2808.8 2468.6 140.3 72.4 1982 I 3756.1 2795.0 2484.0 114.4 70.0 1982 Il 3771.1 2824.8 2488.9 114.0 68.4 1982 III 3754.4 2829.0 2502.5 114.6 69.2 1982 IV 3759.6 2832.6 2539.3 109.9 72.5 1983 I 3783.5 2843.6 2556.5 113.6 77.0 1983 Il 3886.5 2867.0 2604.0 133.0 80.5 1983 III 3944.4 2903.0 2639.0 145.7 83.1 1983 IV 4012.1 2960.6 2678.2 141.6 84.2 1984 I 4089.5 3033.2 2703.8 155.1 83.3 1984 Il 4144.0 3065.9 2741.1 152.6 82.2 1984 III 4166.4 3102.7 2754.6 141.8 81.7 1984 IV 4194.2 3118.5 2784.8 136.3 83.4 1985 I 4221.8 3123.6 2824.9 125.2 87.2 1985 Il 4254.8 3189.6 2849.7 124.8 90.8 1985 III 4309.0 3156.5 2893.3 129.8 94.1 1985 IV 4333.5 3178.7 2895.3 134.2 97.4 1986 I 4390.5 3227.5 2922.4 109.2 105.1 1986 Il 4387.7 3281.4 2947.9 106.0 110.7 1986 III 4412.6 3272.6 2993.7 111.0 112.3 1986 IV 4427.1 3266.2 3012.5 119.2 111.0 1987 I 4460.0 3295.2 3011.5 140.2 108.0 1987 Il 4515.3 3241.7 3046.8 157.9 105.5 1987 III 4559.3 3285.7 3075.8 169.1 105.1 1987 IV 4625.5 3335.8 3074.6 176.0 106.3 1988 I 4655.3 3380.1 3128.2 195.5 109.6 1988 Il 4704.8 3386.3 3147.8 207.2 113.3 1988 III 4734.5 3407.5 3170.6 213.4 117.5 1988 IV 4779.7 3443.1 3202.9 226.0 121.0 1989 I 4809.8 3473.9 3200.9 221.3 124.6 1989 Il 4832.4 3450.9 3208.6 206.2 127.1 1989 III 4845.6 3466.9 3241.1 195.7 129.1

1989 IV 4859.7 3493.0 3241.6 203.0 130.7 1990 1 4880.8 3531.4 3258.8 199.1 132.3 1990 Il 4900.3 3545.3 3258.6 193.7 132.5 1990 III 4903.3 3547.0 3281.2 196.3 133.8 1990 IV 4855.1 3529.5 3251.8 199.0 136.2 1991 I 4824.0 3514.8 3241.1 189.7 137.8 1991 Il 4840.7 3537.4 3252.4 182.7 136.7 1991 III 4862.7 3539.9 3271.2 189.6 138.1 1991 IV 4868.0 3547.5 3271.1 190.3 138.5 Noes: GDP (Gross Domesic Produc), billions of 1987 dollars, p. A-96. PDI (Personal disposable income), billions of 1987 dollars, p. A-112. PCE (Personal consumpion expendiure), billions of 1987 dollars, p. A-96. Profis (corporae profis afer ax), billions of dollars, p. A-110. Dividends (ne corporae dividend paymens), billions of dollars, p. A-110. Source: U.S. Deparmen of Commerce, Bureau of Economic Analysis, Business Saisics, 1963 1991, June 1992. Kiabın yeni (2012) baskısındaki veri: Aşağıdaki veride; GSYH (GDP), KHG ve KTH 2000 yılı sabi doları, DKP ve ŞK cari dolar cinsinden. Table 21.1. Disposable Personal Income U.S., Quarerly Daa from 1947-2007. Year Quarer DPI (KHG) GDP(GSYH) PCE(KTH) CP(ŞK) DIVIDEND(DKP) 1947 1 1096,0 1570,519 1017,2 21,2 6,0 1947 2 1072,8 1568,653 1034,0 20,0 6,3 1947 3 1102,8 1567,966 1037,5 19,8 6,5 1947 4 1089,7 1590,938 1037,7 21,7 6,4 1948 1 1107,3 1616,069 1042,6 22,9 7,0 1948 2 1145,3 1644,637 1054,3 24,1 6,7 1948 3 1168,4 1654,061 1056,1 23,8 7,1 1948 4 1171,9 1657,988 1064,8 23,0 7,4 1949 1 1147,6 1633,249 1066,1 21,0 7,2 1949 2 1151,4 1628,439 1082,6 18,6 7,2 1949 3 1158,1 1646,698 1085,0 19,2 7,1 1949 4 1165,7 1629,911 1100,2 18,8 7,4 1950 1 1252,8 1696,765 1118,9 19,3 8,3 1950 2 1245,4 1747,322 1136,8 23,1 8,4 1950 3 1264,8 1815,845 1195,3 28,0 9,2 1950 4 1277,4 1848,928 1160,1 30,8 9,5 1951 1 1276,9 1871,311 1187,4 25,6 8,4 1951 2 1297,5 1903,118 1154,5 21,8 8,6 1951 3 1305,9 1941,109 1167,9 19,9 8,6 1951 4 1308,5 1944,447 1174,9 21,6 8,7 1952 1 1308,1 1964,670 1178,1 20,9 8,2 1952 2 1323,9 1966,044 1200,7 20,0 8,7 1952 3 1349,7 1978,806 1206,0 20,2 8,6 1952 4 1376,0 2043,795 1248,3 22,2 8,8 1953 1 1395,0 2082,277 1263,4 22,9 8,4 1953 2 1414,5 2098,083 1271,2 22,8 9,2 1953 3 1408,7 2085,419 1268,2 22,3 9,0 1953 4 1399,8 2052,532 1259,7 17,5 8,9 1954 1 1407,5 2042,420 1264,3 20,1 9,4 1954 2 1407,4 2044,286 1280,1 20,8 8,9 1954 3 1422,7 2066,865 1297,1 22,1 9,3 1954 4 1450,6 2107,801 1324,0 23,8 9,5 1955 1 1471,9 2168,470 1353,5 27,0 10,0 1955 2 1506,9 2204,008 1379,1 27,4 10,2 1955 3 1535,3 2233,360 1396,1 28,0 10,8 1955 4 1552,7 2245,337 1413,3 29,1 10,9 1956 1 1568,4 2234,833 1415,5 28,2 11,2 1956 2 1583,9 2252,504 1420,2 28,9 11,2 1956 3 1590,6 2249,755 1423,4 27,6 11,2 1956 4 1615,9 2286,470 1442,8 29,2 11,6 1957 1 1618,9 2300,312 1452,7 29,5 11,6 1957 2 1629,5 2294,618 1455,1 28,2 11,8 1957 3 1637,5 2317,001 1467,0 27,6 11,9 1957 4 1628,2 2292,459 1467,8 25,3 11,7 1958 1 1613,2 2230,219 1447,3 21,6 11,6 1958 2 1623,7 2243,374 1458,9 22,0 11,7 1958 3 1656,8 2295,207 1482,2 24,5 11,7 1958 4 1677,1 2348,023 1500,9 27,9 11,4 1959 1 1688,6 2392,886 1525,9 29,8 12,1

1959 2 1721,0 2455,813 1551,7 32,5 12,5 1959 3 1719,5 2453,948 1569,2 29,2 12,8 1959 4 1733,2 2462,587 1571,4 28,6 13,0 1960 1 1753,2 2517,365 1585,6 31,5 13,2 1960 2 1761,8 2504,800 1605,1 29,2 13,2 1960 3 1762,8 2508,726 1598,5 27,9 13,5 1960 4 1761,2 2476,232 1600,3 26,8 13,5 1961 1 1777,6 2491,154 1600,2 26,2 13,6 1961 2 1804,6 2537,981 1624,2 27,6 13,6 1961 3 1829,2 2579,114 1632,1 29,3 13,9 1961 4 1865,4 2631,831 1664,9 31,6 14,5 1962 1 1883,4 2679,149 1682,7 32,2 14,6 1962 2 1904,1 2708,404 1703,1 32,2 15,0 1962 3 1914,7 2733,339 1717,0 33,2 15,2 1962 4 1930,4 2740,014 1741,5 34,0 15,4 1963 1 1946,0 2775,944 1753,1 33,6 15,8 1963 2 1964,3 2810,598 1770,0 35,5 16,1 1963 3 1986,4 2863,512 1794,0 36,4 16,3 1963 4 2019,6 2885,796 1809,3 37,4 16,8 1964 1 2060,6 2950,490 1845,2 40,6 17,5 1964 2 2116,8 2984,751 1877,9 40,5 18,0 1964 3 2144,6 3025,492 1912,6 41,6 18,4 1964 4 2169,4 3033,640 1918,0 41,0 18,9 1965 1 2193,3 3108,151 1960,3 46,8 19,2 1965 2 2217,4 3150,167 1982,0 48,5 19,9 1965 3 2278,4 3214,076 2016,0 49,1 20,5 1965 4 2324,3 3291,826 2072,7 51,9 21,2 1966 1 2345,9 3372,325 2103,2 53,1 21,3 1966 2 2351,7 3384,007 2109,0 53,3 20,9 1966 3 2381,3 3406,292 2133,1 52,9 20,5 1966 4 2408,6 3433,681 2142,0 51,9 20,0 1967 1 2445,0 3464,114 2154,6 49,6 21,1 1967 2 2464,5 3464,310 2183,4 49,6 21,7 1967 3 2488,1 3491,798 2194,5 50,6 22,1 1967 4 2506,1 3518,205 2207,8 52,9 21,2 1968 1 2549,8 3590,655 2260,3 51,5 22,6 1968 2 2592,3 3651,618 2295,1 52,6 23,4 1968 3 2597,1 3676,455 2338,2 52,8 24,0 1968 4 2613,7 3691,966 2348,6 54,3 24,2 1969 1 2617,5 3750,180 2375,0 53,8 24,0 1969 2 2643,5 3760,881 2390,0 52,1 24,1 1969 3 2696,6 3784,245 2401,0 50,4 24,3 1969 4 2716,1 3766,280 2419,8 49,4 24,6 1970 1 2729,4 3759,997 2434,4 46,9 24,5 1970 2 2777,4 3767,066 2445,7 46,6 24,3 1970 3 2814,6 3800,541 2467,1 47,3 24,2 1970 4 2804,4 3759,801 2460,1 44,3 24,2 1971 1 2863,6 3864,057 2507,4 51,0 25,0 1971 2 2904,6 3885,851 2530,5 53,0 25,0 1971 3 2916,4 3916,676 2550,7 56,5 25,2 1971 4 2946,8 3927,867 2593,2 58,2 24,9 1972 1 2965,0 3997,666 2627,6 62,1 26,1 1972 2 2991,5 4092,105 2677,3 62,9 26,4 1972 3 3053,6 4131,079 2718,4 65,7 27,1 1972 4 3175,0 4198,718 2781,7 71,2 27,7 1973 1 3210,5 4305,330 2832,0 82,2 28,4 1973 2 3240,3 4355,102 2830,5 84,5 29,3 1973 3 3258,3 4331,934 2840,6 84,7 30,4 1973 4 3297,6 4373,263 2832,2 88,1 31,5 1974 1 3246,6 4335,370 2807,8 92,8 32,5 1974 2 3219,9 4347,936 2819,0 95,3 33,3 1974 3 3231,1 4305,821 2831,6 101,4 33,6 1974 4 3217,3 4288,936 2790,8 90,3 33,5 1975 1 3205,7 4237,593 2814,6 80,0 32,9 1975 2 3354,6 4268,614 2860,5 85,4 32,7

1975 3 3309,1 4340,867 2901,2 102,3 32,9 1975 4 3342,0 4397,806 2931,4 107,9 33,4 1976 1 3390,9 4496,761 2989,7 113,2 36,2 1976 2 3417,5 4530,335 3016,3 114,3 38,1 1976 3 3448,0 4552,030 3047,9 115,1 39,9 1976 4 3473,0 4584,623 3088,0 115,1 41,9 1977 1 3479,7 4639,990 3124,6 126,6 42,7 1977 2 3517,4 4731,092 3141,5 135,4 43,9 1977 3 3570,6 4815,812 3171,4 141,1 45,6 1977 4 3642,1 4815,321 3219,1 140,7 46,8 1978 1 3663,5 4830,832 3237,3 144,0 48,3 1978 2 3706,3 5021,183 3306,4 160,7 49,5 1978 3 3737,6 5070,661 3320,8 165,2 51,8 1978 4 3768,3 5137,416 3347,8 175,1 53,7 1979 1 3811,7 5147,430 3365,3 176,2 55,4 1979 2 3785,2 5152,338 3364,0 182,5 56,9 1979 3 3807,2 5189,446 3397,3 186,5 58,0 1979 4 3841,5 5204,662 3407,1 182,3 59,7 1980 1 3869,4 5221,253 3401,7 183,9 61,8 1980 2 3800,0 5115,917 3325,8 153,8 64,3 1980 3 3839,0 5107,376 3362,0 161,8 64,7 1980 4 3920,8 5202,110 3406,8 165,7 65,6 1981 1 3905,7 5307,544 3421,3 169,8 68,7 1981 2 3915,0 5266,117 3422,1 154,9 72,7 1981 3 4003,1 5329,829 3435,7 158,7 75,9 1981 4 4012,8 5263,368 3409,7 154,3 77,7 1982 1 4013,3 5177,077 3432,2 133,0 77,7 1982 2 4041,9 5204,859 3444,3 134,1 76,5 1982 3 4059,3 5185,225 3470,8 132,3 77,1 1982 4 4066,2 5189,839 3533,9 128,7 79,5 1983 1 4100,4 5253,845 3568,5 131,1 81,0 1983 2 4132,7 5372,336 3639,5 150,9 82,1 1983 3 4191,6 5478,360 3704,1 163,0 84,3 1983 4 4286,5 5590,469 3762,5 167,9 86,4 1984 1 4385,5 5699,830 3794,9 176,6 88,6 1984 2 4467,0 5797,902 3849,3 177,3 90,9 1984 3 4539,8 5854,251 3879,1 164,9 91,1 1984 4 4583,9 5902,354 3930,2 165,5 92,7 1985 1 4580,0 5956,937 3996,2 153,5 95,4 1985 2 4673,4 6007,789 4032,6 156,3 97,0 1985 3 4640,4 6101,737 4109,1 159,5 98,3 1985 4 4688,0 6148,564 4118,4 162,8 99,5 1986 1 4744,2 6207,368 4152,7 131,6 103,2 1986 2 4793,8 6232,008 4196,7 133,4 106,4 1986 3 4813,6 6291,695 4269,5 135,9 107,5 1986 4 4813,4 6323,404 4296,7 144,3 107,6 1987 1 4854,6 6365,028 4298,6 162,8 108,8 1987 2 4802,3 6435,023 4357,3 186,5 109,8 1987 3 4887,3 6493,434 4406,3 195,4 113,3 1987 4 4954,1 6606,820 4417,1 204,0 117,2 1988 1 5016,9 6639,118 4490,6 225,3 121,7 1988 2 5061,3 6723,544 4522,7 243,4 126,4 1988 3 5103,3 6759,376 4560,5 248,9 132,8 1988 4 5149,2 6848,612 4614,0 260,2 138,7 1989 1 5216,3 6918,116 4631,2 251,4 148,0 1989 2 5199,1 6963,471 4653,0 238,0 155,7 1989 3 5224,9 7013,144 4697,3 225,8 161,1 1989 4 5259,9 7030,913 4718,8 235,6 167,1 1990 1 5307,9 7112,100 4757,1 253,8 170,1 1990 2 5338,7 7130,261 4773,0 265,2 169,9 1990 3 5343,6 7130,752 4792,6 267,4 170,0 1990 4 5306,6 7076,857 4758,3 269,9 166,3 1991 1 5310,5 7040,828 4738,1 283,8 175,5 1991 2 5347,1 7086,477 4779,4 280,0 180,5 1991 3 5359,6 7120,738 4800,1 283,3 183,3

1991 4 5389,4 7154,116 4795,9 290,5 183,4 1992 1 5473,9 7228,234 4875,0 317,4 181,2 1992 2 5514,6 7297,935 4903,0 325,7 182,2 1992 3 5537,4 7369,500 4951,8 285,6 189,2 1992 4 5619,2 7450,687 5009,4 320,8 199,0 1993 1 5512,1 7459,718 5027,3 328,8 193,2 1993 2 5590,2 7497,514 5071,9 342,9 198,2 1993 3 5597,4 7535,996 5127,3 343,5 205,7 1993 4 5677,2 7637,406 5172,9 369,0 214,1 1994 1 5629,9 7715,058 5230,3 346,2 219,2 1994 2 5733,1 7815,682 5268,0 376,9 229,4 1994 3 5770,8 7859,465 5305,7 397,5 240,6 1994 4 5850,9 7951,647 5358,7 412,6 249,7 1995 1 5886,4 7973,735 5367,2 437,7 248,7 1995 2 5881,7 7987,970 5411,7 455,4 251,1 1995 3 5912,1 8053,056 5458,8 462,8 252,0 1995 4 5943,3 8111,958 5496,1 466,5 264,9 1996 1 6010,0 8169,191 5544,6 492,8 286,1 1996 2 6059,8 8303,094 5604,9 499,9 290,6 1996 3 6111,3 8372,697 5640,7 498,9 302,6 1996 4 6142,5 8470,572 5687,6 513,8 311,0 1997 1 6201,3 8536,051 5749,1 529,4 320,5 1997 2 6251,9 8665,831 5775,8 548,2 330,6 1997 3 6323,3 8773,720 5870,7 570,4 339,7 1997 4 6406,6 8838,414 5931,4 560,4 347,1 1998 1 6543,4 8936,191 5996,8 478,9 350,1 1998 2 6638,6 8995,289 6092,1 471,0 352,3 1998 3 6710,9 9098,858 6165,7 469,2 351,9 1998 4 6763,0 9237,081 6248,8 460,8 352,2 1999 1 6812,9 9315,518 6311,3 499,3 339,9 1999 2 6822,1 9392,581 6409,7 510,0 333,4 1999 3 6856,0 9502,237 6476,7 515,1 334,2 1999 4 6955,6 9671,089 6556,8 544,5 342,0 2000 1 7109,7 9695,631 6661,3 514,6 360,3 2000 2 7157,5 9847,892 6703,3 512,2 377,3 2000 3 7249,3 9836,603 6768,0 502,3 386,6 2000 4 7259,6 9887,749 6825,0 503,7 387,6 2001 1 7283,0 9875,576 6853,1 532,1 379,2 2001 2 7252,1 9905,911 6870,3 537,1 370,1 2001 3 7452,2 9871,060 6900,5 473,6 366,0 2001 4 7346,0 9910,034 7017,6 472,4 368,4 2002 1 7549,9 9977,280 7042,2 518,9 382,5 2002 2 7585,2 10031,568 7083,5 553,6 396,1 2002 3 7555,5 10090,666 7123,2 589,5 406,1 2002 4 7559,3 10095,771 7148,2 641,3 412,0 2003 1 7591,7 10126,007 7184,9 625,3 411,7 2003 2 7685,7 10212,691 7249,3 622,2 417,4 2003 3 7804,8 10398,723 7352,9 672,7 427,1 2003 4 7837,3 10466,951 7394,3 738,9 442,8 2004 1 7908,7 10543,621 7475,1 845,8 473,9 2004 2 7955,1 10634,232 7520,5 892,5 500,7 2004 3 8012,2 10728,671 7585,5 896,7 528,5 2004 4 8158,8 10796,408 7664,3 954,2 654,8 2005 1 8089,8 10878,380 7709,4 1169,4 566,0 2005 2 8140,9 10954,069 7775,2 1184,9 588,1 2005 3 8115,4 11074,326 7852,8 1155,2 612,6 2005 4 8246,0 11107,213 7876,9 1237,3 638,7 2006 1 8344,2 11238,662 7961,9 1307,3 662,5 2006 2 8348,6 11306,694 8009,3 1382,4 685,6 2006 3 8384,5 11336,734 8063,8 1381,0 711,1 2006 4 8510,7 11395,538 8141,2 1336,8 736,4 2007 1 8623,9 11412,619 8215,7 1363,3 759,4 2007 2 8607,1 11520,115 8244,3 1441,4 784,2 2007 3 8692,1 11658,927 8302,2 1410,2 807,7 2007 4 8695,2 11675,714 8349,1 1425,5 829,4

GSYH (GDP) serisinin analizi:

Auocorrelaion Funcion: LGDP Lag ACF T LBQ 1 0,987583 15,43 240,92 2 0,974875 8,87 476,64 3 0,962046 6,82 707,16 4 0,949317 5,73 932,55 5 0,936641 5,02 1152,88 6 0,924096 4,51 1368,25 7 0,911482 4,12 1578,66 8 0,898790 3,80 1784,12 9 0,885851 3,54 1984,56 10 0,872693 3,32 2179,92 11 0,859587 3,14 2370,26 12 0,846224 2,97 2555,54 13 0,833309 2,82 2735,97 14 0,820688 2,69 2911,75 15 0,808502 2,58 3083,08 16 0,796486 2,47 3250,09 17 0,784511 2,38 3412,84 18 0,772628 2,29 3571,38 19 0,760998 2,21 3725,88 20 0,749292 2,13 3876,32 21 0,737555 2,06 4022,74 22 0,725677 1,99 4165,13 23 0,713788 1,93 4303,51 24 0,702230 1,87 4438,05 25 0,690828 1,81 4568,85 26 0,679388 1,76 4695,94 27 0,667653 1,71 4819,24 28 0,655553 1,66 4938,67 29 0,643182 1,61 5054,16 30 0,630695 1,56 5165,73 31 0,618200 1,51 5273,43 32 0,605982 1,47 5377,40 33 0,594007 1,43 5477,77 34 0,582267 1,39 5574,68 35 0,570639 1,35 5668,20 36 0,558988 1,31 5758,37 ACF çok yavaş azalmaka. LGSYH (LGDP) serisi durağan olmayabilir.

LGDP sürecinin bir Rasgele Yürüyüş Süreci olması düşüncesi alında birim kök esi: Y= LDGP Y= ρy + u 1 1 1 1 Y = ( ρ 1) Y + u Y Y = ρy Y + u 1 H 0 1 : ρ= 1 H : ρ< 1 Predicor Coef SE Coef (au) Noconsan LGDP_1 0,00096806 0,00007489 12,93 Kasayı=0,00007489 >0 olması ρ> 1 anlamına gelir. Karasız bir süreç (GSYH palama yapar).

LGDP süreci bir Sürüklenmeli Ragele Yürüyüş Süreci düşüncesi alında birim kök esi: Y= LDGP Y= β+ ρy + u 1 1 Y Y = β+ ρy Y + u 1 1 1 1 Y = β+ ( ρ 1) Y + u 1 1 H 0 1 : ρ= 1 H : ρ< 1 %5 anlam düzeyinde au eşik değeri (Dickey-Fuller kriik değeri)=-2,88 olup sıfır hipoezi reddedilemez. LGDP süreci bir Sürüklenmeli ve Deerminisik Trendli Rasgele Yürüyüş Süreci düşüncesi alında birim kök esi Y= LDGP Y= β+ β + ρy + u 1 2 1 Y Y = β+ β + ρy Y + u 1 1 2 1 1 Y = β+ β + ( ρ 1) Y + u 1 2 1 H 0 1 : ρ= 1 H : ρ< 1 %5 anlam düzeyinde au eşik değeri (Dickey-Fuller kriik değeri)=-3,43 olup sıfır hipoezi reddedilemez. Dickey-Fuller sınamasına göre LGDP durağan değildir.

D= LDGP= LDGP LDGP D= β+ ρd + u serisinin durağanlığına bakalım 1 1 1 D D = β+ ρd D + u 1 1 1 1 D= β+ ( ρ 1) D + u 1 1 H 0 1 : ρ= 1 H : ρ< 1 %5 anlam düzeyinde au eşik değeri (Dickey-Fuller kriik değeri)=- 3,43 dır. h=-11,02 < -3,43 olmak üzere, sıfır hipoezi reddedilir. Birinci farkı alınmış LGSYH durağandır. Grafiğine bakalım: 0,020 Time Series Plo of D 0,015 0,010 D 0,005 0,000-0,005-0,010 1 24 48 72 96 120 Index 144 168 192 216 240

Box-Jenkins Yönemi Model: ARIMA(1,1,2)

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