3. BASKIYA ÖNSÖZ İleri Panel Veri Analizi kitabının 2012 yılında çıkan ilk baskısının çok hızlı tükenmesi üzerine, 2013 yılında çok daha fazla adetle ikinci baskısı yapılmıştır. Kitabın ikinci baskısı da yaklaşık 1.5 yıl önce tükenmesine rağmen, ele alınan konulardaki anlık gelişmeler yazım sürecini uzattığından ilave baskılarla yetinilmiştir. Bu süreçte, daha önceki baskılarda kitabın son iki bölümünü oluşturan panel zaman serileri analizi, alanındaki hızlı gelişmeler neticesinde, üçüncü baskısı için bu kitabın boyutlarını aşan bir yapıya ulaşmıştır. Bu nedenle, Panel Zaman Serileri Analizi isimli ayrı bir kitap olarak basılması yoluna gidilerek bu kitaptan ayrılmıştır. Ayrıca daha önceki baskılara ilave olarak son bölüm, birim boyutunun mekanlar olduğu durumda yaygın olarak kullanılan Mekansal Panel Veri Modelleri ne ayrılmıştır. İlk bölüm, stata programı hakkında temel bilgiler içeren bir bölüm olarak tasarlanmıştır. Heterojen Panel Veri Modelleri bölümü, ele alınan yeni tahminciler ve testlerle genişletilmiştir. Kalan bölümlere ise, stata programının elverdiği ölçüde güncel konular ve teknikler eklenmeye çalışılmıştır. Bunlara ilaveten üçüncü baskıda, ilk baskıda yer alan ve siz değerli okuyucularımın da katkılarıyla tespit edebildiğimiz baskı ve ifade hataları düzeltilmiştir. Kitabın düzenlenmesini ve baskısını gerçekleştiren başta Seyhan SATAR olmak üzere BETA Yayınevi nin değerli çalışanlarına teşekkür eder, öğrencilerimize ve bu alanda çalışma yapan herkese yararlı olmasını temenni ederim. Ferda Yerdelen Tatoğlu Ocak, 2018
İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM STATA PAKET PROGRAMINA GİRİŞ 1.1. VERİ GİRİŞİ... 2 1.2. VERİ PENCERESİNE GENEL BAKIŞ... 3 1.3. VERİ SETİNE GENEL BAKIŞ... 4 1.4. DEĞİŞKENLERE İSİM VERİLMESİ... 5 1.5. DEĞİŞKENLERE ETİKET VERİLMESİ... 6 1.6. YENİ DEĞİŞKENLER TÜRETİLMESİ... 6 1.7. ÇALIŞMALARIN KAYDEDİLMESİ... 8 1.8. DAHA ÖNCE KAYDEDİLEN DOSYALARIN ÇAĞIRILMASI... 9 1.9. YARDIM... 9 1.10. ARAMA... 10 1.11. DEĞİŞKENLERE AİT TEMEL İSTATİSTİKLERİN ÖZETLENMESİ 11 1.12. DEĞİŞKENLERE AİT GÜVEN ARALIKLARININ GÖSTERİLMESİ. 12 1.13. KAYDEDİLEN SONUÇLARA DÖNÜLMESİ... 13 2. BÖLÜM DENGESİZ PANEL VERİ MODELLERİ 2.1. DENGESİZ PANELLER... 15 2.1.1. Dengesiz Panellerle Karşılaşma Nedenleri... 16 2.1.2. Dengesiz Panellerin Kullanılabilirliği... 17 2.1.3. Dengesiz Panel Veri Modellerinin Tahmin Metodları... 18 2.1.3.1. Sabit Etkiler-Grup İçi Tahminci... 18
2.1.3.1.1. Sabit Etkiler Dengesiz Panel Veri Modelleri İçin Varsayımlar... 19 2.1.3.1.2. Bilgisayar Uygulaması... 20 2.1.3.2. Gruplar Arası Tahminci... 23 2.1.3.2.1. Bilgisayar Uygulaması... 23 2.1.3.3. Havuzlanmış En Küçük Kareler Tahmincisi... 24 2.1.3.3.1. Bilgisayar Uygulaması... 24 2.1.3.4. Tesadüfi Etkiler-Genelleştirilmiş En Küçük Kareler Tahmincisi... 25 2.1.3.4.1. Bilgisayar Uygulaması... 26 2.1.3.5. Tesadüfi Etkiler-En Çok Olabilirlik Tahmincisi... 27 2.1.3.5.1. Bilgisayar Uygulaması... 28 2.2. DÖNÜŞLÜ PANELLER... 29 2.2.1. Dönüşlü Panel Veri Modellerinin Tahmini... 29 2.3. YAPAY PANELLER (PSEUDO PANELLER)... 30 2.4. BÖLÜM ÖZETİ... 31 2.5. BÖLÜM UYGULAMALARI... 32 2.6. EKLER... 40 3. BÖLÜM HETEROJEN PANEL VERİ MODELLERİ 3.1. TÜM PARAMETRELERİ BİRİMLERE GÖRE HETEROJEN PANEL VERİ MODELLERİ... 52 3.1.1. Heterojen Panel Veri Modellerinin Homojenlik Varsayımı İle Tahmini.. 52 3.1.1.1. Havuzlanmış En Küçük Kareler Tahmincisi... 52 3.1.1.1.1. Bilgisayar Uygulaması... 53 3.1.1.2. Sabit Etkiler Tahmincisi... 53 3.1.1.2.1. Bilgisayar Uygulaması... 54 3.1.1.3. Tesadüfi Etkiler Tahmincisi... 55 3.1.1.3.1. Bilgisayar Uygulaması... 55 3.1.1.4. Birim Ortalamalarının Regresyonları (Birimlere Göre Gruplar Arası Tahminci)... 56
3.1.1.4.1. Bilgisayar Uygulaması... 56 3.1.1.5. Zaman Ortalamalarının Regresyonları (Zamana Göre Gruplar Arası Tahminci)... 57 3.1.1.5.1. Bilgisayar Uygulaması... 57 3.1.2. Tüm Parametreleri Birimlere Göre Heterojen ve Birimler Arası Korelasyonsuz Panel Veri Modellerinin Tahmini... 60 3.1.2.1. Ortalama Grup Tahmincisi... 60 3.1.2.1.1. Bilgisayar Uygulaması... 61 3.1.2.2. Swamy nin Tesadüfi Katsayılar Modeli... 67 3.1.2.2.1. Bilgisayar Uygulaması... 69 3.1.3. Heterojen ve Birimler Arası Korelasyonlu Panel Veri Modellerinin Tahmini... 72 3.1.3.1. Görünürde İlişkisiz Regresyon (SUR)... 72 3.2.3.1.1. Bilgisayar Uygulaması... 73 3.1.3.2. Ortak Korelasyonlu Etkiler (CCE) Tahmincisi ve Ortak Korelasyonlu Etkiler Ortalama Grup (CCEMG) Tahmincisi... 77 3.1.3.2.1. Bilgisayar Uygulaması... 78 3.1.3.3. Genişletilmiş Ortalama Grup Tahmincisi (AMG)... 81 3.1.3.3.1. Bilgisayar Uygulaması... 82 3.2. TÜM PARAMETRELERİ BİRİMLERE VE ZAMANA GÖRE HETEROJEN PANEL VERİ MODELLERİ... 88 3.2.1. Sabit Katsayılar Modeli... 89 3.2.1.1. Bilgisayar Uygulaması... 89 3.2.2. Tesadüfi Katsayılar Modeli... 92 3.3. HETEROJEN PANELLER İÇİN TESTLER... 93 3.3.1. Homojenlik Testleri... 93 3.3.1.1. F Testi... 94 3.3.1.2. Swamy nin S Testi... 97 3.3.2. Birimler Arası Korelasyonun Testi... 97 3.3.2.1. Breusch-Pagan Lagrange Çarpanı Testi... 98 3.4. TESADÜFİ TREND MODELİ... 99 3.5. BÖLÜM ÖZETİ... 100
3.6. BÖLÜM UYGULAMALARI... 103 3.7. EKLER... 110 4. BÖLÜM DİNAMİK PANEL VERİ MODELLERİ 4.1. DİNAMİK PANEL VERİ MODELLERİNİN TAHMİN YÖNTEMLERİ114 4.1.1. Havuzlanmış En Küçük Kareler Tahmincisi... 114 4.1.1.1. Bilgisayar Uygulaması... 114 4.1.2. Balestra ve Nerlove İki Aşamalı En Küçük Kareler Yöntemi... 115 4.1.2.1. Bilgisayar Uygulaması... 116 4.1.3. Tesadüfi Etkiler Tahmincisi... 117 4.1.3.1. Bilgisayar Uygulaması... 117 4.1.4. Sabit Etkiler Tahmincisi... 118 4.1.4.1. Bilgisayar Uygulamaları... 120 4.1.5. Birinci Farklar Tahmincisi... 124 4.1.5.1. Anderson ve Hsiao Tahmincisi... 124 4.1.5.1.1. Bilgisayar Uygulamaları... 125 4.1.5.2. Arellano ve Bond Genelleştirilmiş Momentler Tahmincisi... 129 4.1.5.2.1. Bilgisayar Uygulamaları... 130 4.1.6. Arellano ve Bover / Blundell ve Bond Sistem Genelleştirilmiş Momentler Tahmincisi... 136 4.1.6.1. Bilgisayar Uygulamaları... 139 4.1.7. Keane ve Runkle Tahmincisi... 144 4.1.7.1. Bilgisayar Uygulaması... 145 4.2. DİNAMİK PANEL VERİ MODELLERİNDE TESTLER... 146 4.2.1. Birim Etkilerin Testi... 146 4.2.2. içsellik Testi... 147 4.2.3. Araçların Geçerliliği İçin Testler... 148 4.2.4. Otokorelasyonun Testi... 149 4.3. DAĞITILMIŞ GECİKMELİ PANEL VERİ MODELLERİ... 151 4.4. BÖLÜM ÖZETİ... 151
4.5. BÖLÜM UYGULAMALARI... 153 4.6. EKLER... 158 5. BÖLÜM PANEL EŞANLI DENKLEM SİSTEMLERİ VE İÇSELLİKLE KARŞILAŞILAN DİĞER MODELLER 5.1. PANEL EŞANLI DENKLEM SİSTEMLERİ VE TAHMİN YÖNTEMLERİ... 171 5.1.1. İçselliği Göz Ardı Eden Tahminciler... 172 5.1.1.1. Bilgisayar Uygulamaları... 172 5.1.2. İki Aşamalı En Küçük Kareler Yöntemi... 176 5.1.2.1. Bilgisayar Uygulamaları... 180 5.1.3. Üç Aşamalı En Küçük Kareler Yöntemi (Sistem Tahmini)... 188 5.1.3.1. Bilgisayar Uygulamaları... 190 5.2. PANEL GÖRÜNÜRDE İLİŞKİSİZ REGRESYON... 192 5.2.1. Tek Yönlü Görünürde İlişkisiz Regresyon... 193 5.2.1.1. Bilgisayar Uygulamaları... 194 5.2.2. İki Yönlü Görünürde İlişkisiz Regresyon... 197 5.3. HAUSMAN-TAYLOR VE AMEMIYA-MACURDY NİN MODELİ... 198 5.3.1. Bilgisayar Uygulamaları... 200 5.4. BÖLÜM ÖZETİ... 203 5.5. BÖLÜM UYGULAMALARI... 203 5.6. EKLER... 209 6. BÖLÜM SINIRLI BAĞIMLI DEĞİŞKENLİ PANEL VERİ MODELLERİ 6.1. SINIRLI BAĞIMLI DEĞİŞKENLİ PANEL VERİ MODELLERİ... 213 6.1.1. Panel Tercih Modelleri (Nitel Bağımlı Değişkenli Panel Veri Modelleri)...... 213 6.1.2. Sansürlü Bağımlı Değişkenli ve Kesikli Panel Veri Modelleri... 214 6.2. SINIRLI BAĞIMLI DEĞİŞKENLİ PANEL VERİ MODELLERİNİN TAHMİNİ... 215
6.2.1. Klasik Sınırlı Bağımlı Değişkenli Panel Veri Modellerinin Tahmini... 215 6.2.1.1. Bilgisayar Uygulamaları... 215 6.2.2. Sınırlı Bağımlı Değişkenli Panel Veri Modellerinin Sabit Etkiler Varsayımıyla Tahmini... 219 6.2.2.1. En Çok Olabilirlik Tahmincisi... 220 6.2.1.2. Ağırlıklı En Küçük Kareler Tahmincisi... 223 6.2.1.3. Koşullu En Çok Olabilirlik Tahmincisi... 223 6.2.2.3.1. Bilgisayar Uygulamaları... 226 6.2.1.4. Yarı Parametrik Tahminci... 228 6.2.3. Sınırlı Bağımlı Değişkenli Modellerin Tesadüfi Etkiler Varsayımıyla Tahmini... 229 6.2.3.1. En Çok Olabilirlik Tahmincisi... 229 6.2.3.1.1. Bilgisayar Uygulamaları... 231 6.2.3.2. Minimum Aralık Tahmincisi... 235 6.3. BÖLÜM ÖZETİ... 237 6.4. BÖLÜM UYGULAMALARI... 238 6.5. EKLER... 242 7. BÖLÜM MEKANSAL PANEL VERİ MODELLERİ 7.1. TEMEL KAVRAMLAR... 251 7.1.1. Mekansal Etki... 251 7.1.1.1. Mekansal Bağımlılık... 251 7.1.1.2. Mekansal Heterojenlik... 252 7.1.2. Mekansal Ağırlık Matrisi... 252 7.2. MEKANSAL REGRESYON MODELLERİ... 253 7.2.1. Yuvalanmış Mekansal (GNS) Model... 253 7.2.2. Mekansal Durbin Model (SDM)... 254 7.2.3. Genel Mekansal (SAC) Model... 254 7.2.4. Mekansal Durbin Hata Modeli (SDEM)... 255 7.2.5. Mekansal Gecikme (SAR) Modeli... 255
7.2.6. Mekansal Hata Modeli (SEM)... 255 7.2.7. Bağımsız Değişkeni Mekansal Gecikmeli (SLX) Model... 256 7.3. MEKANSAL PANEL VERİ MODELLERİNİN TAHMİN YÖNTEMLERİ.... 256 7.3.1. Klasik (Havuzlanmış) Mekansal Panel Veri Modelleri... 256 7.3.1.1. En Çok Olabilirlik Tahmincisi... 256 7.3.1.1.1. Bilgisayar Uygulamaları... 257 7.3.1.2. Genelleştirilmiş Momentler Tahmincisi... 276 7.3.1.2.1. Bilgisayar Uygulaması... 277 7.3.2. Sabit Etkiler Mekansal Panel Veri Modelleri... 278 7.3.2.1. Bilgisayar Uygulamaları... 279 7.3.3. Tesadüfi Etkiler Mekansal Panel Veri Modelleri... 284 7.3.3.1. Bilgisayar Uygulamaları... 284 7.4. MEKANSAL PANEL VERİ MODELLERİ İÇİN İSTATİSTİKLER VE TESTLER... 289 7.4.1. Moran I İstatistiği ve Testi... 289 7.4.2. Geary C İstatistiği ve Testi... 291 7.4.3. Getis-Ord G İstatistiği ve Testi... 292 7.4.4. LM Testleri... 293 7.4.4.1. LM Hata Testi... 294 7.4.4.2. LM Gecikme Testi... 295 7.4.4.3. LM Hata ve Gecikmenin Birlikte Testi... 296 7.4.5. LR Testleri... 296 7.4.5.1. LR Hata Testi... 297 7.4.5.2. LR Gecikme Testi... 297 7.4.53. LR Hata ve Gecikmenin Birlikte Testi... 298 7.4.5.4. LR Mekansal Bağımsız Değişkenin Testi... 298 7.5. BÖLÜM ÖZETİ... 299 7.6. BÖLÜM UYGULAMALARI... 299 7.7. EKLER... 306
KAYNAKÇA...325 İNDEKS...341 KOMUT İNDEKSİ...349