HAFTA 13. kadın profesörlerin ortalama maaşı E( Y D 1) erkek profesörlerin ortalama maaşı. Kestirim denklemi D : t :

Benzer belgeler
PARÇALI DOĞRUSAL REGRESYON

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

Korelasyon ve Regresyon

Kİ-KARE TESTLERİ. şeklinde karesi alındığında, Z i. değerlerinin dağılımı ki-kare dağılımına dönüşür.

Kİ-KARE TESTLERİ A) Kİ-KARE DAĞILIMI VE ÖZELLİKLERİ

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI Ki-Kare Analizleri

Doğrusal Korelasyon ve Regresyon

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

kadar ( i. kaynağın gölge fiyatı kadar) olmalıdır.

SEK Yönteminin Güvenilirliği Sayısal Bir Örnek. Ekonometri 1 Konu 11 Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = σ i2. Eşit Varyans. Hata. Zaman

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2 Eşit Varyans

Sürekli Olasılık Dağılım (Birikimli- Kümülatif)Fonksiyonu. Yrd. Doç. Dr. Tijen ÖVER ÖZÇELİK

Sabit Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler

Sansürlenmiş ve Kesikli Regresyon Modelleri

Sorunun varlığı durumunda hata terimi varyans-kovaryans matrisi Var, Cov(u) = E(uu') = σ 2 I n şeklinde yazılamıyor fakat

BÖLÜM 1 1.GİRİŞ: İSTATİSTİKSEL DOĞRUSAL MODELLER

PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ Kİ-KARE TESTLERİ

Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

SUÇ VERİ TABANININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE TAHMİNİ: BURSA ÖRNEĞİ Estimating of Crime Database with Logistic Regression Analysis: Bursa Case

Sıklık Tabloları ve Tek Değişkenli Grafikler

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

NİTEL TERCİH MODELLERİ

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. Ekonometri 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES

dir. Bir başka deyişle bir olayın olasılığı, uygun sonuçların sayısının örnek uzaydaki tüm sonuçların sayısına oranıdır.

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

Standart Model (SM) Lagrange Yoğunluğu. u, d, c, s, t, b. e,, Şimdilik nötrinoları kütlesiz Kabul edeceğiz. Kuark çiftlerini gösterelim.

İKİ DEĞİŞKENLİ BASİT DOĞRUSAL REGRESYON MODELİ

REGRESYON ANALİZİ BÖLÜM 5-6

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

İSTATİSTİK DERS NOTLARI

REGRESYONDA ETKİLİ GÖZLEMLERİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ VE KARŞILAŞTIRMALARI. Can DARICA YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİK

EKONOMETRİYE GİRİŞ II ÖDEV 4 ÇÖZÜM

A İSTATİSTİK. 4. X kesikli rasgele (random) değişkenin moment çıkaran. C) 4 9 Buna göre, X in beklenen değeri kaçtır?

Tek Yönlü Varyans Analizi

Asimetri ve Basıklık Ölçüleri Ortalamalara dayanan (Pearson) Kartillere dayanan (Bowley) Momentlere dayanan asimetri ve basıklık ölçüleri

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ

YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS

Sayfa 1. GİRİŞ TEMEL KAVRAMLAR... 2

Rasgele Değişken Üretme Teknikleri

PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ. χ 2 Kİ- KARE TESTLERİ. Doç.Dr. Ali Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör. Efe SARIBAY

REGRESYON ANALİZİ BÖLÜM 1-2

ELM201 ELEKTRONİK-I DERSİ LABORATUAR FÖYÜ

Lojistik Regresyonlarda Değişken Seçimi

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri

Bağımlı Kukla Değişkenler

UYGULAMA 2. Bağımlı Kukla Değişkenli Modeller

TÜRKYE'DE TRAFK KAZALARININ MODELLENMES K. Selçuk ÖÜT A. Faik YNAM ÖZET

HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER

FARKLI VERİ YAPILARINDA KULLANILABİLECEK REGRESYON YÖNTEMLERİ

ÇOK BOYUTLU EŞLEŞMİŞ ÇİFTLER ARASINDAKİ FARKIN SINAMASINDA PERMÜTASYON YÖNTEMİNİN BİR DEĞERLENDİRMESİ. Burak ŞİMŞEK YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİK

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre

TÜKETĠCĠLERĠN FĠYAT BĠLĠNCĠ ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLERE ĠLĠġKĠN BĠR ĠNCELEME

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

Regresyon ve Korelasyon Analizi. Regresyon Analizi

SAYISAL ANALİZ. Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ. Sayısal Analiz. Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

ÇOK DEĞİŞKENLİ OLASILIK DAĞILIMLARI

Türkiye den Yurt Dışına Beyin Göçü: Ampirik Bir Uygulama

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ

Tahmin Sorunu. Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI

ANTALYA DA OBEZİTE YAYGINLIĞI VE DÜZEYİNİ ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER

Calculating the Index of Refraction of Air

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOKLU İÇ İLİŞKİ VE EKOLOJİK REGRESYON İSTATİSTİK ANABİLİM DALI

Adi Diferansiyel Denklemler NÜMERİK ANALİZ. Adi Diferansiyel Denklemler. Adi Diferansiyel Denklemler

Bölüm 4. Tahmin Sorunu. 4.1 Sıradan En Küçük Kareler Yöntemi. Sıradan En Küçük Kareler Yöntemi

ANOVA. CRD (Completely Randomized Design)

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

2.a: (Zorunlu Değil):

PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KREDĠ KARTI SAHĠBĠ OLMALARI ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLER: GAZĠOSMANPAġA VE ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTE LERĠNDEN AMPĠRĠK BULGULAR

Muhasebe ve Finansman Dergisi

ALTERNATİF AKIM DEVRE YÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Deprem Tepkisinin Sayısal Metotlar ile Değerlendirilmesi (Newmark-Beta Metodu) Deprem Mühendisliğine Giriş Dersi Doç. Dr.

Obtaining Classical Reliability Terms from Item Response Theory in Multiple Choice Tests

6. NORMAL ALT GRUPLAR

DOĞRUSAL OLMAYAN PROGRAMLAMA -III- Çok değişkenli doğrusal olmayan karar modelinin çözümü

DENEY TASARIMI VE ANALİZİ

HİDROLİK ÇALIŞMALARDA İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERİN KULLANIMI. İstatistiksel Maddelerin Önemi ve Sınıflandırılması

Makine Öğrenmesi 10. hafta

ÜNİTE. İSTATİSTİĞE GİRİŞ Doç.Dr.Suphi Özçomak İÇİNDEKİLER HEDEFLER TEMEL KAVRAMLAR

İki veri setinin yapısının karşılaştırılması

Denklem Çözümünde Açık Yöntemler

DENEY TASARIMI VE ANALİZİ

2006 DÜNYA KUPASI FUTBOL TAKIMLARININ STOKASTİK SINIR ANALİZİ İLE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ. Serdar YARLIKAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİK

DÜŞEY ELEKTRİK SONDAJI VERİLERİNİN YORUMU

Cinsiyet Değişkeni Bağlamında Harcama Alt Grupları ve Gelir Đlişkisi: Dumlupınar Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama.

YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE ZAYIFLIK MODELLERİ FRAILTY MODELS IN SURVIVAL ANALYSIS

Devalüasyon, Para, Reel Gelir Değişkenlerinin Dış Ticaret Üzerine Etkisinin Panel Data Yöntemiyle Türkiye İçin İncelenmesi

Transkript:

HAFTA 13 GÖLGE EĞİŞKENLERLE REGRESYON (UMMY VARIABLES) Gölge veya kukla (dummy) değşkenler denen ntel değşkenler, cnsyet, dn, ten reng gb hemen sayısallaştırılamayan ama açıklanan değşkenn davranışını etkleyeblen değşkenlern regresyon modelne alınması gölge değşkenl regresyon modeln oluşturur. Böyle değerlern alan değşkenlere gölge değşkenler denr. Gölge değşkenler regresyon modellernde tıpkı ncel değşkenler gb kullanılablr. Regresyon modelndek değşkenlern heps gölge ya da ntel se böyle modellere varyans analz modeller denr. 01 Örneğn; Y br profesörün yıllık maaşı 1, erkek profesör 0, bayan profesör Model: Y 0 1 Burada cnsyetn profesör maaşı değşmnde etks olup olmadığı araştırılacaktır. Kuşkusuz k, yaş, akademk derece, kıdem gb dğer değşkenler sabt tutulacaktır. Hata termlernn regresyon varsayımlarını sağladığı koşulu altında E( Y 0) kadın profesörlern ortalama maaşı 0 E( Y 1) erkek profesörlern ortalama maaşı 0 1 cnsyetn profesör maaşlarına etks olup olmadığı H0: 1 0 hpotez le test edlr. Örnek: Profesörlern şe başlama maaşlarına lşkn verler Y (bn dolar) Cnsyet (1=erkek, 0=kadın) 1 19 0 18 0 1.7 1 18.5 0 1 1 0.5 1 17 0 17.5 0 1. 1 Kestrm denklem Y S 18 3.8 : 0.3 0.44 t :54.74 7.439 R :0.8737 ˆ 0 1800 kadın profesörlern tahmn edlen ortalama maaşı ˆ ˆ 180 erkek profesörlern 0 1 tahmn edlen ortalama maaşı Sonuç olarak, kadın profesörlern ortalama maaşı erkek profesörlernknden düşüktür. Ncel ve ntel değşkenlern karışık olduğu regresyon modellerne ortak varyans çözümlemes modeller denr. 1

Br ncel, br k değerl ntel değşkenl regresyon: Model: Y 0 1 ; N 0, Br öncek örneğe dönersek, Y br profesörün yıllık maaşı yıl olarak eğtm deneym 1, erkek 0, kadın Br kadın profesörün ortalama maaşı: E Y, 0 0 Br erkek profesörün ortalama maaşı: E Y, 1 0 1 Böyle br regresyon modelnde dkkat edlmes gereken özellkler: 1. Kadın ve erkek gb k grubu belrlemek çn br gölge değşken yerne k gölge değşken tanımlanırsa model Y 0 11 3 ; N 0, 1, erkek 1, kadın 0, değl 0, değl tanımlanırsa, bu model çn tasarım matrs 1 br öncek örnekten Y ve 0 1 3 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 x x x x x 1 3 4 5 dr. Görüleceğ üzere. ve 3. sütunun toplamı 1. sütunu vermektedr. 1 ve arasında tam br ortak doğrusallık vardır ve EKK tahmn yapmak olanaksızdır. Böyle durumlarda k gölge değşken yerne br gölge değşken kullanmak ortak doğrusallık sorununu

m1 gölge değşken çözecektr. O halde br ntel değşkende m öbek varsa, yalnızca kullanmakla gölge değşken tuzağı olarak belrtlen ortak doğrusallık sorunundan kurtulmayı sağlar.. Gölge değşken kullanan regresyon modeller yorumlanırken verldğ önemldr. 01 değşkenlernn nasıl 3. 4. 0 değer verlen öbek, şık yada düzeye temel şık, ölçü şıkkı, kontrol şıkkı, karşılaştırma şıkkı, başvuru şıkkı yada atlanan şık gb adlar verlr. Bu şık öbürlernn karşılaştırılmaları çn br temeldr. Hang şıkkın temel şık olacağı önsel bazı düzencelern etkl olduğu br seçmden başka br şey değldr. gölge değşkenne verlen 1 katsayısı sabt term farkı olarak adlandırılır. 1. değern alan şıkkın sabt termnn temel şıkkın sabt term katsayısından ne kadar farklı olduğunu gösterr. Br ncel, br kden çok değer alan ntel değşkenl regresyon: Br kmsenn yıllık sağlık harcamalarının, o kmsenn gelrne ve eğtmne göre regresyon model bulunmak stenrse, değşkenler Y yıllık sağlık harcaması yıllık gelr orta ögretm, lse, ünverste dr. Gölge değşken sayısı, değşken düzey sayısından br eksk olmalı kuralı gereğnce,, gölge değşkenler yerne modele ve gölge değşkenler alınır. 1 3 1, lse mezunu 1, ünverste mezunu 0, değl 0, değl 1 gölge değşkenler alınarak, model Y 0 11 3 ; N 0, 1 olup, ortaöğretm düzey keyf olarak temel düzey alınır. Öyleyse 0 sabt term bu düzeyn sabtdr. 3

, 1 0, 0 0 3, 1, 0, 0, 1 E Y ortaöğretm E Y lse 1 0 1 3 E Y ünverste 1 0 3 Regresyon model bulunduktan sonra 1 le fark sabt termlernn tekl olarak, temel düzeyden, statstk bakımından anlamlı br fark gösterp göstermedğ H0 : 1 0 hpotezyle test edleblr. ANOVA ve ANCOVA le de test edleblr. Farklı br gölge değşken tanımlama yolu kullanıldığında regresyon modelnn yorumlanması da değşecektr. Br ncel, ks ntel değşkenl regresyon: Gölge değşken teknğ brden çok ntel değşken çn genşletleblr. Profesör maaşları örneğne dönecek olursak, Y br profesörün yıllık maaşı yıl olarak eğtm deneym 1, erkekse 1, beyazsa 0, değlse 0, değlse 1 Artık atlanan ya da temel şıkkı ten reng yan burada zenc kadın profesörse Model: Y 0 1 1 3 ; E 0 Zenc kadın profesörün ortalama maaşı: 0, 0, E Y 1 0 3 Zenc erkek profesörün ortalama maaşı: 1, 0, E Y 1 0 1 3 Beyaz kadın profesörün ortalama maaşı: 0, 1, E Y 1 0 3 Beyaz erkek profesörün ortalama maaşı: 1, 1, E Y 1 0 1 3 4

Yukarıdak modellerde sabt termler farklı almakla brlkte 3 eğm katsayıları aynıdır. Regresyon parametrelernn EKK tahmn edclernden statstksel anlamlı se ten reng, statstksel anlamlı se cnsyet br profesörün maaşını etklyor demektr. Eğer 1 ve nn her ks de statksel anlamlı se hem cnsyet hem de ten reng profesörlern maaşlarında öneml brer belrleycdr. Regresyon modellernn kararlılıklarının sınaması: Şmdye kadar alınan modellerde ntel değşkenlern çeştl alt regresyonlarında sabt term etkledğ ama eğm katsayıları aynı kaldığı varsayıldı. Ntel değşkenn her düzey çn farklı br regresyon doğrusu elde edlrken bu doğruların aynı eğml paralel olduğu ncelend. Eğer bu doğruların eğmler farklıysa, sabt termlernn sınanmasının uygulamada anlamı kalmaz. Bu regresyon doğrularının farklı eğml olup olmadığına çeştl testlerle bakılablr. Örnek: 1946 1963 yıllarında İngltere de tasarruflar ve gelr verler k dönemde ncelenecektr. I. dönem: Yenden yapılanma 1946 1954 arası (II. ünya savaşı sonrası) II. dönem: Yenden yapılanma sonrası 1955 1963 arası 1 I. dönem: Y 1 u1 ; 1,,, n1 II. dönem: Y 1 u; 1,,, n Y tasarruflar (mlyon $) 1 gelr (mlyon $) u, u k regresyon modelndek hata termler n ve n sırasıyla I. ve II. dönemdek gözlem sayıları 1 Her k dönem çn regresyon doğruları: ve se çakışan regresyonlar (aynı) 1. 1 1 ve se koşut regresyonlar (konumları bakımından farklı). 1 1 ve se uyumlu regresyonlar (aynı sabt terml fakat farklı eğml) 3. 1 1 ve se benzemez regresyonlar 4. 1 1 5

Her k dönem çn regresyonlar ayrı ayrı bulunablr, sonra yukarıdak durumların her br sınanablr. Chow sınaması: Verde yapısal br değşmn olup olmadığı Gregory Chow un önerdğ Chow sınaması le test edleblr. Chow sınamasının varsayımları: a) u 1 N 0, ve u N 0, u b) 1 aynı varyanslı ve u bağımsız rasgele değşkenler Chow sınamasının adımları: 1. n1 ve n gözlemler brleştrlerek tek br regresyon doğrusundan hata termler tahmn edlr (artıklar) ve bu artıklarda elde edlen SSE S1 bulunur. n n1 n toplam gözlem sayısı, p k1 modeldek parametre sayısı k açıklayıcı değşken sayısı n p n1 n p serbestlk dereces 6

. aha sonra n 1 gözlem ve tahmn edlr. Her br kestrm denklemnden I. dönem: sd1 n1 p II. dönem: sd n p Her k SSE 1 ve sd3 n1 n p dr. SSE 3. S5 S1 S4 bulunur ve serbestlk dereces se n gözlem çn ayrı ayrı regresyon doğrularından hata termler SSE S 1 ve SSE S 3 elde edlr. toplanır ve S S3 S4 bulunur. Burada serbestlk dereces sd4 n1 n p n1 n p p p p dr. 4. Chow sınaması varsayımları altında önerlen F test statstğ S1 S4 p F 1 S5 sd4 F S sd S S n n p 4 3 3 1 dr ve yokluk hpotez H 0 : hpotezn test eder. p; n n p Her k regresyon aynıdır. ve Örnek: Br öncek örnekten, n1 9, n 9, p 0 0 1 1 1. Tüm ver çn: Yˆ 1.081 0.1178 ˆ : 0.145 0.0088 S t : 7.4548 13.4316 r S1 SSE sd 0.9185 ve 0.57 16. I. dönem Yˆ 0.6 0.0470 S ˆ : 0.3054 0.066 t : 0.8719 1.7700 r S SSE1 sd1 0.3095 ve 0.1396 7 II. dönem Yˆ 1.750 0.1504 S : 0.3567 0.0175 t : 4.8948 8.5749 r S3 SSE sd 3. 4 3 3 0.9131 ve 0.1931 7 S S S 0.1396 0.1931 0.337, sd 14 S S S 0.57 0.337 0.395, sd 5 1 4 4 4. Test statstğ S5 sd4 0.395 F 5.04 S sd 0.337 14 4 3 0.05 çn F 3.74,14 (0.05) 7

5.04>3.74 olduğundan H0 : 1 1 ve hpotez red edlr. Yorum: Tasarruf fonksyonu her k dönem çn farklıdır. Acaba bu fark sabt termlerden m yoksa eğmlerden m olduğunu saptamak çn Chow sınaması uyarlanablr. Aynı zamanda gölge değşkenler yoluyla da bu araştırılablr. Gölge değşken yaklaşımı le k regresyon karşılaştırılması: Chow sınaması sürec gölge değşken teknğ le öneml ölçüde kısıtlanablr. Uygulamada Chow ve gölge değşken sınamalarından aynı sonuçlar elde edldyse, gölge değşkenlern bazı üstünlükler vardır. Tasarruf gelr örneğne dönersek; 1,. ver I. dönemde se 0,. ver II. dönemde se her k dönem brleştrlerek, regresyon model Y 0 1 3 I. dönem: E Y, 0 0 II. dönem: E Y, 1 Öncek tanımlamadan 0 1 3, ve, 1 0 1 0 1 3 dr. Burada 1 sabt term farkı ve 3 eğm farkı katsayılarını göstermektedr. Gölge değşken nn çarpım ( ) kalıbında modele eklenmes k dönem eğm katsayılarının farklı olup olmadığını ortaya çıkarır. Tasarruf gelr modelnn kestrm denklem: Yˆ 1.750 1.4839 0.1504 0.1034 Sˆ : 0.3319 0.4704 0.0163 0.033 t : -5.733 3.1545 9.38-3.1144 R 0.945 8

Görüleceğ üzere hem sabt term farkı hem de eğm farkı katsayısı statstk bakımından anlamlıdır. Bu da her k dönem çn öngörülen regresyon modellernn farklı olduğunun güçlü br göstergesdr. 1 se I. dönem: Yˆ ( 1.750 1.4839) (0.1504 0.1034) 0.663 0.0470 0 se II. dönem: Yˆ 1.750 0.1504 kestrm denklemler Chow sınaması le bulunan kestrm denklemler aynıdır. Gölge değşken teknğnn üstünlükler: 1. Yalnızca tek br regresyon model bulmak yeterldr. Tekl regresyonlar buradan türetleblr.. Tek regresyon modelndek regresyon parametrelernn testlernn yapılması le tekl regresyonların farklı olup olmadıkları bulunablr. 3. Chow sınaması tekl regresyonların sabt termler m yoksa eğmler açısından farklı olup olmadıklarının ayrımını yapamaz. Buna karşın gölge değşken teknğ Chow sınamasına karşın üstünlük sağlar. 4. Verlern br araya getrlmes serbestlk derecesn yükseltp tahmn edlen ana kütle katsayılarının görel hassaslığını artırır. İk gölge değşkenn etkleşm Y br profesörün yıllık maaşı yıllık gelr 1, kadınsa 1, ünverste mezunuysa 0, erkekse 0, değlse 1 Kadın ünverste mezunu, erkek ünverste mezununa göre gym çn daha fazla harcama yapılablr. Yan; k gölge değşken arasında etkleşm olablr. Bunu anlamak çn model; Y 0 1 1 3 1 4 1, 1, E Y 1 0 1 3 4 1 kadın olmanın fark etks ünverste mezunu olmanın fark etks 3 kadın ünverste mezunu olmanın fark etks Kadın ünverste mezunlarının ortalama gym harcamasının, kadınların ya da ünverste mezunlarının ortalama gym harcamasından 3 kadar farklı olduğunu gösterr. Eğer 1,, 3 ün heps artı şaretlyse, kadınların ortalama gym harcaması daha yüksektr, ama 9

bu kadınlar br de ünverste mezunuysa bu fark daha da büyüktür. Benzer br bçmde br ünverste mezununun ortalama gym harcaması, temel öbekten daha yüksektr, ama bu ünverste mezunu br de kadınsa bu fark daha da artar. Buda bze, etkleşm gölge değşkennn k farklı özellğnn tekl etklern nasıl değştrdğn gösterr. Etkleşm gölge değşken katsayısının statstk bakımından anlamlı olup olmadığı alışıldık sınamasıyla sınanablr. Eğer anlamlı çıkarsa k özellğn brlkte varlığı bu özellklern tek tek etklern azaltacak ya da artıracak demektr. Öneml br etkleşm termn göz ardı etmenn model kurma hatasına yol açacağını söylemeye ble gerek yoktur. t 10