GÜNLÜK ANALİZ EMTİA,ENDEKS, HİSSE,FX 05.09.2013 GENEL GÖRÜNÜM ENDEKS Son % HİSSE METAL Son % S&P 500 1.653 0,81% Artan/Azalan Son % Altın 1.390,00-1,56% DJIA 14.931 0,65% AAPL 498,69 2,07% Gumus 23,42-4,15% Nasdaq 3.649 1,01% ORCL 32,32 0,94% Bakır 324,10-1,92% Dax 8.196-0,58% MSFT 31,20-2,15% S&P Commodity 656-0,69% ENERJİ Son % Jeffries CRB 291-0,75% F/X Son % Brent 114,91 0,17% EUR/USD 1,3209-0,30% WTI 107,23 0,20% TAHVİL Yield GBP/USD 1,5629-0,09% Doğal gaz 3,68-0,22% US 10 yr 2,91 USD/JPY 99,68-0,07% US 30 yr 3,79 TARIMSAL Son % GERMANY 10 yr 1,96 ETF Son % Mısır 469,50-0,21% SPAIN 10 yr 4,51 TZA 26,39-2,66% Bugday 646,25-0,12% GREECE 10 yr 10,17 FAZ 31,65-2,13% Kahve 116,85-0,30% ITALY 10 yr 4,44 GLD 134,66-1,29% Pamuk 82,75-0,10% Gunluk Grafik Amerika araba satışları AMERİKA: Dün Amerika'da oldukça güçlü gelen araba satışları verisi, açıklanan bej kitap ve Senato'dan Suriye'ye müdahale için sınırlı onay çıkmasının etkisiyle volatil bir gün geçiren endeksler gün sonunda yükselişlerle kapandı. S&P 500 1,630 seviyesinde konsolide olduktan sonra, dün tekrar 1,650 seviyesinin üzerinde kapandı; bir sonraki direnç bölgesi 1,660 seviyeleri olacaktır. Dün FED'in bej kitap açıklamalarında ekonominin Temmuz ve Ağustos aylarında ılımlı bir hızla büyümeye devam ettiği belirtilirken, varlık alımlarında yavaşlamanın yakın zamanda başlayacağı sinyalleri verilmeye devam etti. Vasıta satışlarının güçlü seyretmesi dün piyasalara moral veren başka bir gelişm eydi. Ford, son senelerin en güçlü aylık satışlarını açıklarken, diğer bütün araba üreticileri de Ağustos ayında yüksek satış rakamlarına ulaştılar. Toyota'nın satışlarını geçen seneye göre %25, G M'in ise %15 arttırmış olması dikkat çekerken, toplamda 16 milyonu aşabileceği tahmin edilen satış rakamı son senelerin rekor seviyelerine ulaşmış durumda. Hisse tarafında enerji hisseleri güçlü performans göstermeye devam ederken, Intel ve Apple önderliğinde teknoloji hisseleri de yükselişteydi. Apple, 10 Eylül'deki tanıtım öncesinde güçlü hacimle %2,1 artarak tekrar $ 500 seviyesine yaklaşırken, dün Samsung'un da yeni ürünlerinin (The Galaxy Note 3 ve Galaxy Gear) tanıtımlarını takip ettik. Özellikle dikkat çeken akıllı saat, 25 Eylül'de global olarak satışa sunulacak. Apple hisselerinin önümüzdeki günlerde lansman öncesi güçlü seyrederek, tekrar $530 seviyelerine yükseldiğini görebiliriz.
05.09.2013 DIŞ PİYASALAR ENDEKS Son % DERİNLİK NYSE HİSSE ENDÜSTRİ ETF S&P 500 1.653 0,81% Artan 2.188 Artan/Azalan Son % En iyi3: % Aktifler Son % DJIA 14.931 0,65% Azalan 878 AAPL 498,69 2,07% Telekom 1,26% SPY 165,75 0,83% Nasdaq 3.649 1,01% Degismeyen 94 CSCO 23,77 1,24% Saglik 1,14% DIA 149,18 0,72% Russell 1.026 0,92% Tepe 55 BBRY 16,02 6,93% Sanayi 0,95% FXI 36,85 1,71% Dax 8.196-0,58% Dip 47 FB 41,78-0,21% ERX 72,65 1,57% FTSE 100 6.475-0,48% S&P Put/call 1,22 HPQ 22,27-0,45% TNA 54,498 2,54% Shanghai 2.128 0,21% C 49,60 0,47% En kotu3: % TZA 26,39-2,66% Nikkei 14.054 0,54% TAHVİL/US Yield FCX 31,10-0,06% Elektrik, Su, Gaz-0,13% QID 20,269-2,22% Vix 15,88-4,39% 10 yr 2,91 GE 23,17 0,48% Petrol & Gaz 0,52% ERY 26,26-1,57% Baltic Dry 1.215 6,67% 30 yr 3,79 GM 35,85 5,01% Finansallar 0,70% FAZ 31,65-2,13% S&P 500 ABD endeksleri Suriye ye olası askeri müdahalenin sınırlı olacağı beklentisi ve güçlü otomobil satışları verisinin ardından dün yükseldi. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, ABD nin Suriye ye sınırlı askeri müdahalede bulunmasına izin veren bir tasarıyı onayladı. Yaz tatili için verilen aradan 9 Eylül de dönecek olan Senato nun tamamının onayına sunulacak olan ve Suriye de kara kuvvetlerinin kullanılmasını da yasaklayan tasarı komitede 7 ye karşı 10 oyla kabul edildi Buna ek olarak, FED in 12 bölgesel şubesinden gelen raporlar doğrultusunda hazırlanan Bej Kitap raporunda ekonominin ılımlı ve mütevazı büyüme gösterdiği belirtildi. Asya borsaları Hindistan merkez bankasının para birimi rupi ve bankacılık sektörünü destekleme amaçlı önlemler açıklamasının ardından bugün üç haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. MSCI Japonya hariç Asya Pasifik borsalar endeksi bugün %0,7 yükseldi. Hindistan'ın yeni merkez bankası başkanı Raghuram Rajan, bankaların hedging maliyetlerinin desteklenmesi, ithalatçı ve ihracatçıların kur riskine karşı korunması yoluyla yurtdışından daha fazla fon çekme amaçlı planlar açıkladı. Hindistan endeksi %3 yükseldi. Avrupa endeksleri güne yatay bir açılış ile başladı. ABD vadeli endeks kontratları ise bugün ABD de yatay açılışa işaret ediyor. Piyasaların gündeminde bugün G20 zirvesi öne çıkıyor. Dünya liderleri zirve için Rusya da bir araya gelecek. Zirvede Suriye konusunun öne çıkması bekleniyor. Bugün Avrupa Merkez Bankası nın yanı sıra İngiltere Merkez Bankası nın da faiz kararı bekleniyor. Veri tarafında ise ABD de ADP özel sektör istihdam raporu, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, ISM hizmet endeksi ve inşaat harcamaları beklenirken Almanya da Temmuz ayı sanayi siparişleri açıklanacak.
05.09.2013 EMTİA ENDEKS Son % YTD % DEĞERLİ METALSon % YTD % TARIMSAL Son % YTD % ENERJİ Son % YTD % GSCI 656,07-0,69 1,47 Altın 1.390,00-1,56-17,85 Mısır 469,50-1,21-21,88 Brent 114,91 0,17 8,87 Jeffries CRB 290,58-0,75-1,50 Gumus 23,42-4,15-23,28 Bugday 646,25-0,15-21,35 WTI 107,23 0,20 14,79 DJ-UBS 130,29 0,01-6,31 Platin 1.494,70-2,83-3,32 Soya 1.352,50-2,47 4,16 Doğal gaz 3,68-0,22 1,24 SOFTS Son % YTD % BAZ METAL Son % YTD % HİSSE Son % YTD % ETF Son % YTD % Kahve 116,85-0,30-25,31 Bakır 324,10-1,92-12,00 NEM 31,62 0,48-31,91 GLD 134,66-1,29-16,89 Pamuk 82,75-0,10 4,99 Aluminyum 1.748,50-1,87-17,61 PAAS 12,27-1,45-34,49 SLV 22,69-2,99-22,74 Kakao 2.496,00 3,23 9,81 Nikel 13.613,50-0,14-20,75 AUY 11,51 0,09-33,12 DBA 25,08-0,16-10,27 Şeker 16,38 0,12-18,25 Kurşun 2.125,50-0,72-9,47 HL 3,46-1,70-40,51 USO 38,34-1,08 14,89 Metaller: Altında bej kitap açıklamaları ve güçlü araba satışları sonrasında bir miktar zayıf seyir takip ettik. Senato'dan sınırlı müdahale kararının çıkmasına rağmen $1,400 üzerine çıkamayan metal, sabah saatlerinde de $1,380 seviyelerini test etti. Bugün $1,375 seviyesini ilk destek bölgesi olarak izleyeceğiz. Buranın kırılması daha güçlü destek olan $1,350 seviyesini gündeme getirecektir, ancak Cuma günü gelecek olan tarımdışı istihdam verisi öncesi altında bant hareketinin devam edeceğini ve yukarıda $1,430, aşağıda $1,350 seviyelerinin kırılmayacağını düşünüyoruz. Bir kaç gündür paladyumda yaşanan zayıf seyir orta vade düşünen yatırımcılar için alım fırsatı olarak değerlendirilebilir, özellikle $650 seviyeleri bize göre oldukça cazip seviyeler.
05.09.2013 FX PARİTELER Son % EUR/USD 1,3209 0,29% GBP/USD 1,5629 0,51% EUR/GBP 0,8452-0,23% USD/JPY 99,6800 0,28% EUR/JPY 131,6600 0,57% USD/CHF 0,9358-0,05% EUR/CHF 1,2361 0,23% AUD/USD 0,9171 1,45% DXY 82,1690-0,23% USD/TRY 2,0543-0,36% EUR/TRY 2,7138-0,09% EUR/USD Dün akşam saatlerinde kötü seviyelerden açılan kısa pozisyonların kapanmasıyla parite 1,3220 seviyesine kadar yükseldi. Ancak güne USD faizlerinin yükselmesine bağlı olarak tekrar 1,3170 seviyesinde başlıyor. Bugün ECB toplantısı oldukça önemli olabilir. Herhangi bir supriz beklenmese de basın toplantısında verilecek sinyaller sert hareketlere neden olabilir.ayrıca bugünkü ADP istihdam verisi yarınki tarım dışı istihdam öncesi piyasaya yön verebilir. 1,3140 oldukça önemli destek seviyesi olacaktır. Yukarıda ise 1,3220 direnç olacaktır. İngiltere den verilerin güçlü gelmeye devam etmesiyle Sterlin güçlü seyrine devam ediyor. Bugün yapılacak olan BOE toplantısından çıkacak olan sinyaller GBPUSD paritesinin hareketinde oldukça etkili olacaktır. 1,5750 oldukça kritik direnç olacak. Aşağıda ise 1,5450 kuvvetli destek olacaktır. USD faizlerinin yükselmesinin de etkisiyle USDJPY 100,00 seviyesine oldukça yakın güne başlıyor. Bu seviyenin kırılması durumunda yukarı hareket momentum kazanacaktır. 98,50 seviyesinin altına gelinmediği sürece paritede hareketin yukarı doğru devam edeceğini düşünüyoruz. Yarınki tarımdışı istihdam oldukça etkili olacaktır.
05.09.2013 DİKKAT ÇEKEN GRAFİKLER RUCKUS WIRELESS - RKUS (Gun) Cisco'nun son çeyreklerde ürün sunumu ve fiyatlamasında yaptığı değişiklikler alt sektörlerde faaliyet gösteren Aruba ve Ruckus gibi şirketleri baskı altına almış ve Ruckus $10 seviyelerine kadar gerilemişti. Grafiği incelediğimizde hissenin toparlanma eğiliminde olduğunu görüyoruz, burada $15,40 seviyesinin aşılm ası yükselişi hızlandırarak $16,50 hedefini gündeme getirebilir.
GEÇMİŞ POZİSYON ÖNERİLERİ 05.09.2013
05.09.2013 EMTIA KORELASYON MATRIKSI Baslangic Bitis Periyot 06.09.2008 05.09.2013 Haftalik WOOD CRUD E BREN T CRUDE OIL WTI DENATUR ED ETHANOL GASOIL GASOLINE GASOLIN E RBOB NATUR AL GAS SOYBEAN SOYBEAN OIL SUGAR WHEA T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 WOOD 1 1,000 0,132 0,153 0,069 0,108 0,074 0,057 0,060-0,011 0,050 0,048-0,036 CRUDE BRENT 2 0,132 1,000 0,883 0,372 0,887 0,839 0,832 0,121 0,353 0,540 0,073 0,378 CRUDE OIL WTI DENATURED ETHANOL 3 0,153 0,883 1,000 0,330 0,782 0,765 0,760 0,113 0,320 0,498 0,110 0,336 4 0,069 0,372 0,330 1,000 0,341 0,322 0,333 0,275 0,406 0,466 0,247 0,526 GASOIL 5 0,108 0,887 0,782 0,341 1,000 0,734 0,737 0,146 0,323 0,510 0,048 0,337 GASOLINE 6 0,074 0,839 0,765 0,322 0,734 1,000 0,986 0,039 0,349 0,466 0,055 0,339 GASOLINE RBOB 7 0,057 0,832 0,760 0,333 0,737 0,986 1,000 0,044 0,359 0,473 0,061 0,330 NATURAL GAS 8 0,060 0,121 0,113 0,275 0,146 0,039 0,044 1,000 0,095 0,143 0,167 0,249 SOYBEAN 9-0,011 0,353 0,320 0,406 0,323 0,349 0,359 0,095 1,000 0,729 0,294 0,438 SOYBEAN OIL 10 0,050 0,540 0,498 0,466 0,510 0,466 0,473 0,143 0,729 1,000 0,257 0,546 SUGAR 11 0,048 0,073 0,110 0,247 0,048 0,055 0,061 0,167 0,294 0,257 1,000 0,203 WHEAT 12-0,036 0,378 0,336 0,526 0,337 0,339 0,330 0,249 0,438 0,546 0,203 1,000
SPREAD GRAFIKLERI BRENT/WTI ALTIN/GUMUS PLATIN/PALADYUM MISIR/BUGDAY
İLETİŞİM BİLGİLERİ Hande Yüney Senior (212) 319-7958 hande.yuney@ykyatirim.com.tr Ozan Toros (212) 319-7954 Ozan.toroskyatirim.com.tr Neşe Ergin Junior (212) 319-7963 nese.ergin@ykyatirim.com.tr Sermet Sevil Türev Piyasalar Grup Müdürü (212) 319-7950 sermet.sevil@ykyatirim.com.tr Aslı Kumru Dere Türev Piyasalar Satış Müdürü (212) 319-7951 asli.kumru@ykyatirim.com.tr Sena Atay (212) 319-7962 sena.atay@ykyatirim.com.tr Cem Fresko (212) 319-7957 yakup.fresko@ykyatirim.com.tr Emin Yalçın (212) 319-7959 emin.yalcin@ykyatirim.com.tr Ali Murat Bilsel (212) 319-7952 murat.bilsel@ykyatirim.com.tr Hasan Alakuş (212) 319-7953 tolga.aktan@ykyatirim.com.tr Bizi twitter'da takip edin twitter.com/ykyatirim
ÇEKİNCE BİLDİRİMİ / Bu rapor, yönlendirici nitelikte işlem ve faaliyetlere ilişkin olmadığı gibi; yorum ve tavsiyeler içermemekte; tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, araştırma grubumuz tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu nedenle, bu bilgilerin tam veya doğru olmamasından, kullanılan kaynaklardaki hata ve eksik bilgilerden dolayı doğabilecek zararlar konusunda Kurumumuz ve Kurumumuz çalışanları herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu rapor yatırımcıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmektedir. Bu rapor hiçbir şekilde yatırım tavsiyeleri içermediği gibi, bu rapora ilişkin olarak yatırımcılara Kurumca herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı Kurumumuz hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde dayanak varlığın satın alınması veya satılması için bir teklifi veya aracılık teklifini içermemektedir. Raporun pair trading için kullanım yöntemleri içermesi halinde; pair trading için kullanılan yöntemlerin her zaman doğru sonuç vermeyeceği göz önüne alınmalıdır. Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri Kurumumuzca yürütmekte olduğumuz yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz 05.09.2013