GÜNLÜK ANALİZ EMTİA,ENDEKS, HİSSE,FX

Transkript

1 GÜNLÜK ANALİZ EMTİA,ENDEKS, HİSSE,FX GENEL GÖRÜNÜM ENDEKS Son % HİSSE METAL Son % S&P ,42% Artan/Azalan Son % Altın 1.299,80 0,21% DJIA ,45% AAPL 94,78-0,57% Gumus 20,78-0,55% Nasdaq ,22% ORCL 40,26-0,69% Bakır 321,45-1,08% Dax ,78% MSFT 44,08 3,84% S&P Commodity 630 0,02% ENERJİ Son % Jeffries CRB 297 0,26% F/X Son % Brent 107,17 0,05% EUR/USD 1,3528-0,03% WTI 101,20 0,31% TAHVİL Yield GBP/USD 1,7134-0,05% Doğal gaz 4,12-0,49% US 10 yr 2,51 USD/JPY 101,7 0,18% US 30 yr 3,33 TARIMSAL Son % GERMANY 10 yr 1,18 ETF Son % Mısır 386,75-0,71% SPAIN 10 yr 2,64 TZA 15,41 0,72% Bugday 538,00-0,42% GREECE 10 yr 6,12 FAZ 17,18 0,47% Kahve 162,50 0,34% ITALY 10 yr 2,81 GLD 124,97 0,35% Pamuk 67,64 0,06% Gunluk Grafik Nasdaq Biyoteknoloji endeksi vs Russell AMERİKA: Amerika'da hisse senetleri yükseliş hareketine dün de iyi gelen bilançolar, şirket birleşme haberleri(time Warner) ve aslında olumsuz bir haberin yokluğunun da yardımıyla devam etti. Dow bu sene on beşinci rekorunu kıraraken Nasdaq ve Russell bir miktar geride kaldı, biyoteknoloji sektörü ve momentum hisselerinde satış baskısı vardı.yukarıda geçtiğimiz aylarda oldukça yakından takip edilen ve piyasadaki risk iştahının barometresi olarak görülen iki endeksin (Russell 2000 ve Nasdaq Biyoteknoloji Endeksi) relatif performansları gösteriliyor. Biyoteknoloji hisseleri görüldüğü gibi genel piyasanın ve Russell endeksinin bir adım önünde yükseliş ve düşüş sinyalleri veriyor. Özellikle geçtiğimiz sene çok hızlı bir yükseliş trendine giren biyoteknoloji şirketleri, hızlı büyümeleri ve potansiyel vaad etmeleri dolayısıyla spekülatif yatırımcıların oldukça ilgi gösterdikleri hisse senetleri idi. Bu alım ilgisiyle beraber artan değerleme çarpanları, sektörde bir balon mu oluşuyor kaygılarını beraberinde getirmiş ve ilk geri çekilmede hisse senetleri sert satış baskısı altında kalmıştı. Ancak risk iştahının piyasaya dönmesi ile beraber tekrar toparlandı, bu hisselerin volatil hareketleri ve piyasaya göre verdikleri sert tepkiler bir bakıma öncü işaret olarak da geçtiğimiz haftalarda takip edilmeye başlandı. Biyoteknoloji hisselerindeki bu oynaklık ve grubun bir arada değerlendirilerek satış baskısı altında kalması, aslında dinamikleri diğer şirketlere göre daha farklı olan( sağlam bilançosu, nakit akışı, yeni terapiller geliştirme potansiyeli olan) Gilead gibi bazı şirketlerde önemli alım fırsatları yarattı. Önümüzdeki günlerde de olası satışlar aynı şekilde Biogen, Gilead gibi uzun dönem potansiyelleri çok yüksek olan hisselere yeni giriş imkanları sağlayacaktır.

2 DIŞ PİYASALAR ENDEKS Son % DERİNLİK NYSE HİSSE ENDÜSTRİ ETF S&P ,42% Artan Artan/Azalan Son % En iyi3: % Aktifler Son % DJIA ,45% Azalan AAPL 94,78-0,57% Enerji 1,56% SPY 197,96 0,37% Nasdaq ,22% Degismeyen 140 CSCO 25,98 1,21% Teknoloji 0,96% DIA 171,07 0,40% Russell ,20% Tepe 85 QCOM 79,62 0,23% Temel madenl 0,72% FXI 38,52 0,31% Dax ,78% Dip 24 FB 67,66 0,74% ERX 130,48 4,47% FTSE ,57% S&P Put/call 0,85 HPQ 34,82 1,96% TNA 72,95-0,68% Shanghai ,15% C 49,82 1,08% En kotu3: % TZA 15,41 0,72% Nikkei ,10% TAHVİL/US Yield FCX 38,83 1,41% Saglik -0,29% QID 47,79-0,83% Vix 11,00-8,03% 10 yr 2,51 GE 27,02 1,54% Finansallar -0,11% ERY 12,58-4,55% Baltic Dry 755-5,39% 30 yr 3,33 GM 37,48-0,27% G. Tuketim -0,10% FAZ 17,18 0,47% S&P 500 Bilançoların da etkisiyle Dow Jones endeksi dün, rekor kapanış yaptı. Dow Jones ve S&P 500 %0,5 yükselirken, Nasdaq %0,5 primli kapattı. Kongre de Bankacılık Komistesinde yaptığı ikinci konuşmasında, FED Başkanı Janet Yellen ABD Merkez Bankası nın para politikası kararlarında bağımsız olduğunu belirtti. Yellen, enflasyon ve işsizlik hedeflere henüz ulaşmadığını ve faiz artırımındaki zamanlamanın FED in hedeflerine ilerlemesine bağlı olduğunu vuruguladı. Asya endekslerinde ise karışık bir seyir hakim. Seul ve Sydney artıda işlem görürken, geri kalan endekslerde düşüşler var. Avrupa endekslerinin güne satıcılı bir açılış ile başlaması bekleniyor. Makro ajanda da bugün Euro Bölgesi enflasyon verisi ile ABD de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, konut başlangıçları, Philly FED verileri açıklanacak.

3 EMTİA ENDEKS Son % YTD % DEĞERLİ ME Son % YTD % TARIMSAL Son % YTD % ENERJİ Son % YTD % GSCI 630,20 0,02-0,31 Altın 1.299,80 0,21 8,45 Mısır 386,75 1,31-14,71 Brent 107,17 0,05-0,60 Jeffries CRB 296,79 0,26 5,93 Gumus 20,78-0,55 7,34 Bugday 538,00 0,05-14,49 WTI 101,20 0,31 6,18 DJ-UBS 129,77-0,02 3,17 Platin 1.485,70 0,05 8,64 Soya 1.102,00 1,45-3,44 Doğal gaz 4,12-0,49-1,40 SOFTS Son % YTD % BAZ METAL Son % YTD % HİSSE Son % YTD % ETF Son % YTD % Kahve 162,50 0,34 38,71 Bakır 321,45-1,08-4,49 NEM 25,22 2,15 9,51 GLD 124,97 0,35 7,62 Pamuk 67,64 0,06-13,71 Aluminyum 1.969,00 0,72 6,19 PAAS 14,76 0,20 26,15 SLV 19,91 0,15 6,41 Kakao 3.062,00-1,42 12,20 Nikel ,00-0,12 37,56 AUY 8,21 2,11-4,76 DBA 26,25 0,04 8,25 Şeker 17,07-0,81 0,12 Kurşun 2.188,75-0,26-2,00 HL 3,27 2,83 6,17 USO 37,31 1,17 5,63 Kahve: Metaller: De Enerji:

4 FX PARİTELER Son % EUR/USD 1,3528-0,29% GBP/USD 1,7134-0,05% EUR/GBP 0,7896-0,24% USD/JPY 101,7000 0,05% EUR/JPY 137,5900-0,24% USD/CHF 0,8984 0,29% EUR/CHF 1,2154 0,00% AUD/USD 0,9363-0,05% DXY 80,5590 0,21% USD/TRY 2,1184-0,29% EUR/TRY 2,8662-0,58% EUR/USD EURUSD paritesi ikinci günü de düşerek geçirdi. Yellen in dünkü açıklamalarının bir miktar şahince karşılanması bu harekette etkili oldu. Kur güne 1,3520 seviyelerinden başlıyor. 1,3500-1,3520 seviyeleri oldukça kritik destek seviyesi olacaktır. Bu seviyelerinden önemli Euro talebi olacaktır. Bu talep aşağı hareketin çok hızlı olmasını engelleyecektir. 1,3500 in altındaki hareketlerde düşüş hızlanabilir. Yüksek gelen enflasyon verisinin ardından toparlanan Sterlin, gücünü korumaya devam ediyor. Özellikle Euro karşında Sterlin in iyi performansı devam ediyor. Orta vadede Sterlin in güçlü seyrinin devamını bekliyoruz. 1,7080 ve 1,7200 güniçi önemli seviyelerimiz olacaktır. USDJPY nin dar band hareketi devam ediyor. 101,20 en yakın destek seviyesi olacaktır. Bugünkü haftalık işsizlik verisi hareket yapabilir ancak çok büyük bir hareket beklemiyoruz. Dar band hareketi kısa vadede devam edecektir.

5 DİKKAT ÇEKEN GRAFİKLER ALUMINYUM (Gun) Global ekonomilerdeki iyileşme ile beraber yükselişe geçen baz metaller arasında özellikle alüminyumun performansı dikkat çekiyor. Sene başında$1,700-$1,800 bandında konsolide olarak düşüş hareketini sonlandırdan alüminyum, sonrasında hızlı yükseliş hareketine başlayarak $2,000 direncine kadar yükseldi. Bu seviyelerde bir miktar düzeltme ve $1,900 seviyelerine geri çekilme bekleyebiliriz, ancak biz uzun pozisyondaki yatırımcılara 20 günlük ortalamayı takip edecek şekilde stop-loss emirleri kullanarak yükselişe katılmaya devam etmelerini öneriyoruz.

6 GEÇMİŞ POZİSYON ÖNERİLERİ

7 EMTIA KORELASYON MATRIKSI Baslangic Bitis Periyot Haftalik WOOD CRUDE BRENT CRUDE OIL WTI DENATURED ETHANOL GASOIL GASOLINE GASOLINE RBOB NATURAL GAS SOYBEAN SOYBEAN OIL WOOD 1 1,000 0,096 0,119 0,042 0,106 0,124 0,090 0,026-0,022 0,002-0,004-0,072 SUGAR WHEAT CRUDE BRENT 2 0,096 1,000 0,831 0,190 0,893 0,781 0,781 0,085 0,181 0,352 0,158 0,161 CRUDE OIL WTI 3 0,119 0,831 1,000 0,146 0,774 0,729 0,733 0,138 0,185 0,372 0,175 0,122 DENATURED ETHANOL 4 0,042 0,190 0,146 1,000 0,174 0,204 0,224 0,038 0,358 0,282 0,220 0,397 GASOIL 5 0,106 0,893 0,774 0,174 1,000 0,690 0,691 0,117 0,203 0,388 0,142 0,127 GASOLINE 6 0,124 0,781 0,729 0,204 0,690 1,000 0,965 0,024 0,153 0,336 0,101 0,147 GASOLINE RBOB 7 0,090 0,781 0,733 0,224 0,691 0,965 1,000 0,034 0,186 0,358 0,099 0,170 NATURAL GAS 8 0,026 0,085 0,138 0,038 0,117 0,024 0,034 1,000 0,004-0,058-0,020 0,122 SOYBEAN 9-0,022 0,181 0,185 0,358 0,203 0,153 0,186 0,004 1,000 0,676 0,313 0,407 SOYBEAN OIL 10 0,002 0,352 0,372 0,282 0,388 0,336 0,358-0,058 0,676 1,000 0,306 0,423 SUGAR 11-0,004 0,158 0,175 0,220 0,142 0,101 0,099-0,020 0,313 0,306 1,000 0,197 WHEAT 12-0,072 0,161 0,122 0,397 0,127 0,147 0,170 0,122 0,407 0,423 0,197 1,000 SPREAD GRAFIKLERI

8 BRENT/WTI ALTIN/GUMUS PLATIN/PALADYUM MISIR/BUGDAY

9 İLETİŞİM BİLGİLERİ Hande Yüney Senior (212) Ozan Toros (212) Sermet Sevil Türev Piyasalar Grup Müdürü (212) Aslı Kumru Dere Türev Piyasalar Satış Müdürü (212) Sena Atay Senior (212) Cigdem Gul Aydin (212) Emin Yalçın (212) Serdar Bayer (212) Hasan Alakuş (212) Ali Murat Bilsel (212) Bizi twitter'da takip edin twitter.com/ykyatirim

10 ÇEKİNCE BİLDİRİMİ / Bu rapor, yönlendirici nitelikte işlem ve faaliyetlere ilişkin olmadığı gibi; yorum ve tavsiyeler içermemekte; tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, araştırma grubumuz tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu nedenle, bu bilgilerin tam veya doğru olmamasından, kullanılan kaynaklardaki hata ve eksik bilgilerden dolayı doğabilecek zararlar konusunda Kurumumuz ve Kurumumuz çalışanları herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu rapor yatırımcıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmektedir. Bu rapor hiçbir şekilde yatırım tavsiyeleri içermediği gibi, bu rapora ilişkin olarak yatırımcılara Kurumca herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı Kurumumuz hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde dayanak varlığın satın alınması veya satılması için bir teklifi veya aracılık teklifini içermemektedir. Raporun pair trading için kullanım yöntemleri içermesi halinde; pair trading için kullanılan yöntemlerin her zaman doğru sonuç vermeyeceği göz önüne alınmalıdır. Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri Kurumumuzca yürütmekte olduğumuz yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz